¿Cuál es la tasa de éxito del day trading?

Con mucha frecuencia, verás a los day traders presumir de sus operaciones exitosas. Mientras que, en realidad, terminan barriendo a las menos exitosas por debajo de la alfombra. Por lo tanto, es difícil determinar la tasa de éxito real del day trading. Sin embargo, algunos expertos del mercado creen que la tasa podría ser tan baja como el 10%. Otros sugieren que puede estar más cerca del 30%. Aunque no lo sabemos con certeza, es lo mismo suponer que la cifra final está dentro de ese rango.

Sin embargo, hay una cosa que sabemos con certeza. A muchos day traders les resulta difícil ceñirse a sus planes de trading después de que comienzan a operar en tiempo real. Tienden a no manejar el riesgo con la cabeza, sino que se guían por su corazón y sus “instintos”. Pero, ¿cómo arreglas esto? 

Para tener éxito, debes elaborar tu estrategia de inversión. Respeta tus límites de stop-loss y ten en claro cuándo acumular una ganancia. En efecto, ejecuta tus ganadoras, deja a un lado tus perdedoras. Esto ayudará a garantizar que mantengas tu disciplina. El hecho de que los day traders sigan como ovejas no significa que tú debas hacerlo también. Haz tu propia investigación y si la operación se alinea correctamente, ejecútala. Si no lo hace, aléjate. Suena simple en papel.

La clave del éxito del day trading es la disciplina. Apégate a tu estrategia y si llegas a tus límites, lidia con ello. La incertidumbre, la confusión, el miedo y la codicia son los peores enemigos de los day traders.

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¿Por qué fracasan los day traders?

Si bien muchas personas buscan una solución general para mejorar su day trading, no existe una solución simple. En realidad, es una mezcla de errores que debes abordar por separado. Suele deberse a una falta de enfoque, un deseo ardiente de demostrar que el mercado está equivocado. Si bien muchos traders saben lo que quieren hacer, el impulso final requiere de más confianza aún. En las próximas secciones, cubriremos algunas de las principales razones por las que los day traders pueden fallar. Ten en cuenta que todos estos errores pueden ser evitados. Especialmente si te apegas a tu estrategia. Sin embargo, antes de continuar, veamos si podemos aprender una lección, o dos, de algunos traders famosos/notorios.

Un ejemplo es George Soros, el hombre que quebró el Banco de Inglaterra y obtuvo una ganancia de mil millones de dólares. Otro es el infame Gordon Gecko, el despiadado personaje de Wall Street. Son famosos por ganarse la vida con sus operaciones ganadoras, pero ¿qué pasa con sus pérdidas? En realidad, es imposible ser rentable con todas y cada una de las operaciones. Los mercados se mueven, surgen noticias inesperadas y simplemente no puedes estar al día las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es imposible tomar la decisión correcta en todo momento. Sin embargo, si puedes reducir tus pérdidas y ejecutar tus operaciones ganadoras, verás una gran diferencia. Tus retornos generales están destinados a aumentar.

Lo que parece demasiado alto y riesgoso para la mayoría generalmente aumenta, y lo que parece bajo y barato generalmente baja”.

– William O’Neil 

En el mercado, prevalecen las cabezas frías. Trabaja en tu análisis en lugar de esperar lo mejor y obtendrás más operaciones correctas. Esa debería ser la base de tu trading.

Sin los días malos, no puede disfrutar de los días buenos, aprender de tus errores, tener confianza en ti mismo y seguir adelante.

No usar órdenes de stop-loss

En teoría, cada nuevo trader tendrá en mente una estrategia de stop-loss. Es uno de los mejores medios para proteger sus ganancias y reducir sus pérdidas. ¿Por qué tantos traders que cambian del back trading al forward trading parecen tener dificultades con los límites de stop-loss? La respuesta es muy simple. Se siente antinatural vender un contrato de futuros o acciones cuando está bajando. Eso es especialmente cierto si estás protegiendo una ganancia después de mover tu límite de stop-loss más alto en el pasado. Esa última pulsación del botón, luchando contra el pensamiento de que podrías haber ganado unos dólares extra vendiendo más arriba, simplemente no le sienta bien. Se siente bien, mal, y muchos traders se rompen bajo la presión incluso cuando saben que deben aguantar un poco más.

Ejemplo

Imagínate lo siguiente. Acertaste la dirección de los movimientos de los contratos de futuros del S&P 500 E-mini y estás obteniendo buenas ganancias. En tu mente, ya estás tratando de gastar ese dinero. ¿Qué puedo comprar después de esto, cómo debo gastar lo que gané, debo regalarme algo? Ese tipo de pensamiento es un error. Las ganancias que obtuviste en papel son solo eso, hasta que vendas tu inversión y te des cuenta de las ganancias. Luego, de repente, el mercado comienza a moverse. El contrato de futuros S&P 500 E-mini está bajando de precio y tú te estás acercando lentamente, pero de manera segura, al punto de equilibrio. En el fondo de tu mente, tus pensamientos son simples: “ya acerté con los movimientos del mercado anteriormente y lo haré una vez más”. Aguanta ahí, porque el mercado puede darse la vuelta…

A medida que el contrato se desliza más hacia abajo, pasa de la ganancia al punto de equilibrio y, de ahí, a una pequeña pérdida. Podrías pensar: “¡si tan solo hubiera vendido más alto!” Tal vez sientas que está mal vender el contrato por una pérdida. Es posible que aún tengas la esperanza de que el mercado se recupere. Una vez que el precio del contrato supera tu límite de stop-loss, estás en tierra de nadie. No sabes en qué dirección girar y no sabes qué hacer. De forma lenta pero segura, la presión comienza a aumentar. Llegan las llamadas de margen y te pones más nervioso. Este escenario es demasiado familiar para muchos traders.

¿Cómo evitar este problema?

La clave para los límites de stop-loss es hacerlos. Solo hazlos sin pensarlo dos veces. Una vez que alcanzan su límite, esa operación desaparece y ahora está esperando la siguiente.Aquellos en la posición de mover su límite de stop-loss cada vez más alto a medida que el precio del contrato avanza de la manera correcta deberían, en el peor de los casos, obtener una ganancia decente.En el mejor de los casos, verán que el valor de sus contratos seguirá yendo en la dirección correcta. Sí, una vez que el mercado cambie y tu contrato de futuros también lo haga, estarás vendiendo a la baja. Habrás perdido un poco de ganancias, pero las recuperarás y vivirás para luchar otro día. 

Ya sea que estés utilizando un límite de stop-loss creciente para proteger tus ganancias o evitar una pérdida, si el precio de tus contratos de futuros alcanza tu límite de stop-loss, presiona el botón, hazlo con fuerza y no lo pienses dos veces.

No gestionar bien los riesgos

Lo que pasa con el riesgo es que, sin él, ¿cómo se puede esperar un retorno? La relación riesgo/recompensa es lo que impulsa a los traders. Dicta sus ganancias y pérdidas y les permite desafiar al mercado. Si no hubiera riesgos al comprar un contrato de acciones o de futuros, tampoco habría ventajas. Esto se debe a que, en teoría, todas las noticias y expectativas futuras ya serían parte del precio de la acción.

Por lo tanto, cuando estés buscando adquirir acciones, fondos mutuos o los siempre populares contratos de futuros S&P 500 E-mini, debes apreciar el riesgo y administrarlo. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a correr? ¿Merecen las ventajas el riesgo potencial de las desventajas? ¿Te estremecerías al primer tick hacia arriba o hacia abajo y perderías la calma? Cuando eliminas todo el ruido envolvente con respecto a las inversiones, se reduce a una fórmula simple, la relación riesgo/recompensa. Si no puedes manejar el riesgo, no obtendrás las recompensas.

Todas las inversiones conllevan riesgos. Sin riesgo, no hay recompensa. Equilibra la relación riesgo/recompensa y averigüa si es hora de invertir. Para tener éxito, deberás aprender a gestionar el riesgo, aceptarlo y utilizarlo a tu favor.

No tener un plan de trading

Invertir en futuros, acciones o fondos cotizados en bolsa sin un plan de trading es como subirte a tu automóvil, salirte de la carretera y seguir conduciendo. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cómo sabrás cuando llegues allí? ¿Qué esperas encontrar exactamente? 

Existe una amplia gama de estrategias para construir tu plan de trading. Estas pueden incluir medias móviles, límites de stop-loss, retroceso de Fibonacci y trading de la acción del precio, por nombrar solo algunas. Cada una de estas estrategias ofrece una actitud diferente frente al riesgo, una relación riesgo/recompensa diferente y te brinda visión, enfoque, dirección y destino. El resumen de estos factores es lo que constituirá la mayor parte de tu plan de trading. Es posible que estés utilizando un stop-loss, que puedes revisar al alza a medida que tu inversión aumenta de valor. Para tener éxito como day trader, debes considerar tu límite de stop-loss como una póliza de seguro. Cuando llegues a ese nivel, vende, vende, vende. No lo pienses. No intentes adivinar el mercado, simplemente hazlo. La estrategia te permitirá proteger tus ganancias al alza y también reducir tus pérdidas a la baja.

Un trader sin un plan de trading es como un conductor sin un mapa, ¿cómo va a llegar a su destino?

Overtrading

Antes de examinar los peligros del overtrading, hay una lección que debes recordar ante todo: deja que tus operaciones ganadoras se ejecuten y corta de una veztus operaciones perdedoras. Un informe de los expertos en finanzas Brad Barber y Terrance Odean arroja una luz fascinante sobre los rendimientos publicados por los day traders intensos y los menos activos. El informe mostró que, en promedio, los traders más activos obtuvieron un rendimiento inferior al menos activo en un 7% anual. ¿Cuál fue la razón de esto? Overtrading.

La clave para el éxito en el trading es la disciplina emocional. Si la inteligencia fuera la clave, habría mucha más gente ganando dinero con el trading. Sé que esto suena cliché, pero la razón más importante por la que las personas pierden dinero en los mercados financieros es porque no cortan rápidamente sus pérdidas”.

– Victor Sperandeo

Los costos de trading junto con la oferta y el margen de oferta en muchas inversiones pueden tener un impacto perjudicial grave en tus rendimientos generales. ¿Podrías creer que, según el mismo informe, las pérdidas de los inversores en Taiwán fueron el equivalente al 2,2% del producto interno bruto de Taiwán en 2016? La mayoría de las veces, esto es una consecuencia del overtrading.

Para abordar el problema del overtrading, recuerda una cosa. Nunca se te juzgará por la cantidad de operaciones que realices cada día, cada mes y cada año. Tú te evaluarás a ti mismo, y otros te evaluarán, por tu capacidad para dejar que tus operaciones ganadoras se ejecuten y luego tomar las ganancias en el momento adecuado. El problema del overtrading es sencillo de abordar. Concéntrate en tus inversiones, ten cuidado y no vendas demasiado pronto. Podrías atrapar una ráfaga de scalps diarios relativamente pequeños y una operación desafortunada podría acabar con todos.

Reduce tus pérdidas, deja correr tus operaciones ganadoras y evita el overtrading. No juzgarás tus propios resultados en función de la cantidad de operaciones que realizaste. Tu evaluación se basará en las ganancias que hagas.

Sucumbiendo ante el FOMO

El viejo y conocido Fear Of Missing Out (FOMO), o bien, Miedo a Perderse Algo es un patrón probado de emociones humanas. Representa tanto el miedo como la codicia. Una y otra vez vemos una división en los pronósticos de los inversores para mercados como el de los Futuros S&P 500 E-mini. A veces, los traders bajistas simplemente no pueden ver por qué el índice se vuelve cada vez más fuerte. No tiene sentido para ellos y mantienen su posición con firmeza. De forma lenta pero segura, el continuo aumento del mercado comienza a roer su confianza, se están perdiendo, el impulso es demasiado fuerte y finalmente se rompen. Se equivocaron, el mercado estaba infravalorado y ahora empiezan a entrar en pánico.

Cuando el último de los traders bajistas es atraído hacia el lado alcista, suele considerarse como una señal de que la cima del mercado está cerca. Aquellos que han estado ocupando posiciones desde el principio comienzan a buscar ganancias, el impulso comienza a morir y el índice comienza a desviarse. Hemos visto esto una y otra vez. Los inversores que no estaban dispuestos a seguir el mercado, escépticos del impulso del mercado, finalmente se arrastraron debido al FOMO.

¿Qué causa FOMO?

Cuando decides tomar una posición, correcta o incorrecta, lo habrías hecho utilizando tu estrategia de inversión/trading. El mercado parecía sobrecargado, sobrecomprado y que ofrecía poco valor. En momentos como ese, recuerda que no tienes que estar en el mercado todo el tiempo. Cuanto más aguantes antes de ceder, mayor será el precio que pagarás por tus contratos de futuros. Es posible que hayas pensado que era costoso 100 puntos menos, pero de repente comienza a parecer un buen valor, incluso si es significativamente más alto. Algunos incluso podrían llamarlo una mentalidad de manada.

El miedo y la codicia impulsan los mercados. Pueden enturbiar las mentes de los inversores y hacer que la gente comience a dudar de sí misma. Sin embargo, no te dejes arrastrar a posiciones en las que no te sientas cómodo. No sigas a la multitud solo por su propio bien, porque cuanto más “sobrecargado” se vuelve un índice o una acción, más significativo es el rebote cuando finalmente sucumbe a la toma de ganancias. Casi se comporta como una banda elástica que se aleja cada vez más de la realidad. ¡No te dejes arrastrar!

El miedo a perderse algo a veces puede ser más fuerte que la lógica y atraerte lentamente a medida que los precios se mueven en sentido contrario. ¡No intentes cazar el último dólar!

Operar en tiempo real antes del backtesting 

¿Alguna vez has escuchado la frase “no corras antes de que puedas caminar”? Bueno, esta es la manera perfecta de describir a aquellos que deciden operar en tiempo real antes de terminar su backtesting. Actúa con prisa, arrepiéntete a placer. 

Cuando hagas tu backtesting, notarás que los mismos patrones técnicos surgen una y otra vez. Aprender a leerlos, comprender los mercados y tomar una decisión informada te convierte en un day trader real y rentable. Como dijo una vez un famoso day trader, llegar un poco tarde a tus operaciones le da al mercado tiempo para ponerse al día con su forma de pensar. 

Si miras hacia atrás a personas como Gordon Gecko y Bud Fox, estos eran day traders en el molde de la década de 1980. Disfrutaron del corte y el empuje de los mercados, el uso de información privilegiada y acumularon enormes “ganancias”, lo que creó la nueva ola de day traders. Si piensas en el backtesting, e incluso en el forward testing, como una forma de “aprendizaje” antes de tomar las riendas como day trader, no te equivocarás mucho. ¿Puedes hacer demasiado backtesting? Ponlo de esta manera, ¿alguna vez puedes saber demasiada información?

La historia tiene la costumbre de repetirse. Estudia las tendencias, estudia las señales y tómate tu tiempo antes de operar en tiempo real. 

No hacer forward testing después del back testing

Una vez que hayas realizado el backtesting, comprenderás las tendencias, lo que hace que los mercados funcionen y las señales clave a las que debes prestar atención. ¿Es suficiente?
Aquellos que hagan backtest y luego forward test (también conocido como paper trading) podrán poner en práctica sus ideas de trading en tiempo real. Obviamente, al probar estas estrategias particulares, no se realizan operaciones reales. Las operaciones de paper trading mostrarán cuándo compraste, cuándo vendiste y qué podrías haber hecho mejor, tal vez. Aprende de tus errores antes de guardar el dinero del monopolio.

Si pudiéramos invertir en retrospectiva, todos seríamos millonarios. Si los resultados en el trading se basaran en pruebas de coeficiente intelectual, solo los más inteligentes ganarían dinero. Pero no es así. Se necesita confianza, una mente analítica y la capacidad de tomar decisiones relativamente rápidas en mercados en rápido movimiento. Ponte a prueba, vuelve a ponerte a prueba y luego vuelve atrás, reconsidera y prueba una vez más. 

La única experiencia en cualquier lugar remotamente similar al day trading es el forward testing. Mentalízate y trate de sentir la presión de qué hacer a continuación con una de tus grandes operaciones. No es fácil y necesitas entrar en la zona, pero es una experiencia invaluable. Sentirás tu corazón latiendo, un subidón de adrenalina y una sensación de que puedes enfrentarte a cualquiera. Aprovecha esa motivación, determinación e impulso, pero interactúa con el pensamiento analítico, las estrategias de trading y la disciplina en el trading, que viene con el tiempo.

La retrospectiva es algo hermoso, el back testing es muy útil, pero el forward testing te pone en el asiento del conductor, sujetando firmemente el volante y en control total. ¡Solo ten cuidado con los obstáculos!

Operar en tiempo real con demasiado capital, pero sin conseguir suficientes resultados

Cuando miras a través de la prensa financiera, parece que el trader cotidiano está obteniendo ganancias. Para un extraño, parece dinero fácil y tú necesitas invertir tu capital lo antes posible. Existe un delicado equilibrio entre distribuir tu riesgo/diversificación y arriesgarse con todo. Sí, quieres suficiente capital en riesgo para obtener una ganancia decente, pero también quieres dejar lo suficiente reservado para luchar otro día. Puede ser muy tentador pasar de las pruebas de back/forward y de las estrategias de inversión hipotéticas a ir con todo en el mercado.

Es extremadamente peligroso operar en tiempo real con demasiado capital y muy pocos resultados para ganar experiencia. Las operaciones rentables, de equilibrio e incluso perdedoras durante tu paper trading te convertirán en un trader más inteligente. Ayudarán a introducir la disciplina y a simular la sensación de obtener ganancias y pérdidas. Ya sea hipotético, u operando con capital reducido, necesitas sentir el dolor de una pérdida de papel para comprender por qué es importante eliminar las operaciones perdedoras y ejecutar las ganadoras. Prueba el agua y acostúmbrate lentamente al mercado y a cómo se siente tener dinero real en riesgo.

Al considerar cualquier estrategia de inversión, debes tener una sensación de riesgo, una sensación de equilibrio y un grado de certeza de que tendrás al menos algo de capital para luchar otro día si hoy te va mal. Ir con todo cuando no estás realmente claro, puede salir realmente mal y podría ser un desafío recuperarte.

Aprecia los mercados, acepta el riesgo, apunta a obtener ganancias, pero nunca pongas todos tus huevos en una canasta. Muy pocos day traders “invierten completamente” con la esperanza puesta en una operación que haga o deshaga todo.

Acumular datos de diferentes estilos de mercados

Los brókeres de acciones necesitan conocer a sus clientes y los day traders necesitan conocer sus mercados. Encontrar el nicho adecuado para tus habilidades, tu estrategia y tus objetivos a largo plazo llevará tiempo, pero es una tarea esencial. Por ejemplo, los day traders necesitan mercados líquidos, volátiles con volúmenes diarios significativos porque lo último que deseas es quedarte atascado en un contrato cuando sale mal. Necesitas saber si obtienes ganancias o pérdidas, hay liquidez y el mercado puede acomodar grandes operaciones incluso en tiempos de extrema volatilidad. 

Hemos visto innovación a lo largo de los años, pero la decisión de introducir los contratos de futuros S&P 500 E-mini fue un cambio radical. Los contratos de futuros S&P 500 E-mini son el 20% del valor de los contratos de futuros S&P 500 originales. Aunque inicialmente estaba dirigido a inversores privados, la introducción de estos nuevos contratos atrajo inadvertidamente negocios fuera del mercado de futuros S&P 500 original y creó el mercado de futuros más popular del mundo. Este mercado está abierto cinco días a la semana y 23,5 horas al día, ¡y los day traders tienen libre el fin de semana por buen comportamiento!

Resumen: ¿Por qué fracasan los day traders? Sencillo, muchos de ellos no investigan en diferentes mercados y no aprecian las tendencias cambiantes.

¿Cómo Evitar el Fracaso y Convertirse en un Day Trader Exitoso?

Los consejos anteriores te pondrán en el camino para convertirte en un day trader exitoso, pero aún así, nunca dejes de aprender y de desafiarte a ti mismo. Hablando de desafíos, ¿has visto nuestro desafío Trader Career Path®?

El Trader Career Path® está demostrando ser un desafío extremadamente popular para los traders de diversas experiencias. Mejora a medida que avanzas, aprendiendo en tiempo real. En solo 10 días de trading puedes obtener financiamiento de una empresa de prop trading. Mucha gente ha utilizado el Trader Career Path®, pero solo los que tienen lo que se necesita han aprobado. ¿Serás capaz de lograrlo?

¿Tienes Lo Que Se Necesita para Ser un Day Trader Exitoso?

Sabemos que muchos day traders no logran obtener esas ganancias regulares, aumentan sus activos año tras año y, desafortunadamente, muchos parecen quedarse en el camino. Hay muchas formas de evitar el fracaso y convertirte en un day trader exitoso. Aquí se incluyen:

• Investigación, investigación y más investigación.
• Backtesting, forward testing, backtesting, forwardtesting, eso es todo.
• Traza tu propio recorrido. De lo contrario, ¿cómo llegarás a tu destino? Necesitas una estrategia de inversión y debes apegarte a ella.
• Cree en ti mismo y sigue tus principios si necesitas hacer algunos pequeños ajustes, todo es flexible.
• Gestionar el riesgo requiere tiempo y experiencia. Si el rendimiento potencial no está ahí, no corras el riesgo.
• No se te juzgará por la cantidad de operaciones que hagas cada año, sino por las ganancias que obtengas. Como dicen, “el volumen de negocios es vanidad, el beneficio es cordura”.
• Nunca dejes que tu corazón gobierne tu cabeza; la emoción y el day trading no se mezclan.
• ¡Cree en ti mismo!

¡Tú puedes hacerlo! 

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¿Qué es el oscilador estocástico?

Un gráfico de oscilador estocástico te permite identificar el impulso en el precio de un activo financiero. En el núcleo de este indicador se encuentra la fórmula del oscilador estocástico. Lo que hace es comparar el precio de cierre de un valor con los precios máximos y mínimos recientes. Luego, lo convierte en una cifra entre 0 y 100, que es el valor real del oscilador estocástico. ¡Aquí es donde comienza a ponerse interesante!

Digamos que hablas con dos traders de forma independiente y les preguntas qué muestra el oscilador estocástico. Es muy probable que obtengas dos respuestas muy diferentes. Por un lado, el oscilador estocástico es un indicador de impulso tanto hacia arriba como hacia abajo. Por otro lado, algunos traders pueden verlo como un indicador de precios de sobrecompra y sobreventa. Ambas explicaciones son correctas en teoría. La diferencia fundamental radica en cómo utilizas el indicador dentro de tu estrategia de inversión. 

Hay otros factores a tener en cuenta. Uno de ellos es el período durante el cual se toma el precio bajo y el precio alto. Deberás investigar la configuración ideal del indicador para tu método de trading particular. ¿Estás contento de optar por una tendencia más plana a largo plazo? Alternativamente, ¿preferirías un indicador a corto plazo más sensible que pudiera alertarte sobre oportunidades de trading a corto plazo?

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Una breve historia

Existe cierto debate sobre los orígenes del oscilador estocástico. Especialmente los indicadores %D que cubriremos más adelante en este artículo. Muchos creen que C. Ralph Dystant fue el creador original del indicador. Sin embargo, a George C. Lane se le atribuye quizás más comúnmente su papel en la popularización. Este último también introdujo varios retoques y ajustes.

Podemos rastrear el propio oscilador estocástico hasta la década de 1950, cuando C. Ralph Dystant impartía cursos sobre el mercado de valores. En estos cursos, su enfoque original estaba en los productos básicos. Las clases fueron una de las primeras en enfocarse en gráficos, medias móviles y otros indicadores como un medio para intentar predecir futuros movimientos de precios. Por cierto, George C. Lane supuestamente comenzó a trabajar para C Ralph Dystant en 1954. Ese fue el mismo año que se retiró el “gurú” técnico Roy Larson. ¿Fue una coincidencia?

Sería justo decir que tanto C. Ralph Dystant, como George C. Lane, fueron parte integral de la creación del indicador de oscilador estocástico y la influencia que todavía tiene en los inversores de hoy. En muchos sentidos, la clave de su éxito es su relativa simplicidad. El golpe maestro introdujo un rango fácil de entender entre cero y 100. En palabras de Kelly Johnson, ex ingeniera principal de Lockheed Skunk Works, “mantenlo simple, estúpido”. Muchos traders de hoy se refieren a esta cita como el principio KISS, porque en inglés sería “keep it simple, stupid”.

¿Cómo funciona el oscilador estocástico?

Ahora examinemos cómo funciona el oscilador estocástico. También veremos qué tan rápido puedes ajustar la sensibilidad del indicador. El concepto básico detrás del oscilador estocástico es el impulso. Te brinda la capacidad de monitorear el impulso del precio de un activo. Hacerlo le permite ver si, en comparación con los máximos y mínimos recientes, está potencialmente sobrevendido o sobrecomprado. Sin embargo, ahí radica un enigma potencial.

Un ejemplo sencillo

¿Y si miramos el S&P 500? El contrato de futuros E-Mini S&P 500 se encuentra entre los activos de mayor volumen en el mercado de futuros. ¿Qué nos mostrará su impulso si lo miramos? Imagínate el ejemplo de disparar un cohete al cielo. No se detendrá repentinamente y volverá a la tierra inmediatamente después de quedarse sin combustible. El impulso que se desvanece continuará empujándolo más alto a una velocidad drásticamente descendente. Sin embargo, cuando el impulso positivo finalmente termina, el cohete girará y se dirigirá hacia la tierra. Como resultado, adquiere un nuevo impulso en el camino. Esta es la idea detrás del oscilador estocástico. Al utilizar los máximos y mínimos recientes, a modo de comparación, deberías poder identificar un cambio en el impulso. Ese resultado también debería reflejarse en los gráficos.

Existe un consenso general de que cuando los niveles del oscilador estocástico caen por debajo de 20, indica que el activo está sobrevendido. Mientras tanto, si se mueve por encima de 80, eso indica que el activo está sobrecomprado. Tomemos 50 como nuestro valor medio. En teoría, el impulso positivo está por encima de la línea, mientras que el impulso negativo está por debajo. Aunque este suele ser el caso, debes estar atento a posibles señales falsas. Ahora sigamos adelante y echemos un vistazo a las formas de leer y comprender el indicador de oscilador estocástico.

Fórmula y cálculo del oscilador estocástico

En esta sección, veremos la fórmula del oscilador estocástico. También señalaremos qué elementos de la fórmula puedes ajustar para cambiar la sensibilidad. La fórmula es la siguiente:

C = el precio de cierre más reciente 

L14 = el precio más bajo al que se operó durante las últimas 14 sesiones de trading 

H14 = el precio más alto al que se operó durante las últimas 14 sesiones de trading 

%K = el valor actual del indicador estocástico como porcentaje 

Para dar un ejemplo práctico de cómo funciona el indicador, veremos el índice S&P 500. Esta es la cifra en la que se basan los contratos de futuros del E-mini S&P 500.

Nivel actual = 3490 

Punto mínimo en las últimas 14 sesiones de trading = 3300 

Punto máximo en las últimas 14 sesiones de trading = 3500 

El cálculo es el siguiente:

3490-3300/3500-3300 = 190/200

(190/200) x 100 = 95%

Ejemplo

Entonces, de acuerdo con el indicador de oscilador estocástico, el índice S&P 500 tiene un fuerte impulso y está en un posible territorio de “sobrecompra”. Mucha gente clasificaría esto como el cálculo estándar del indicador del oscilador estocástico basado en 14 sesiones de trading. Sin embargo, ¿cómo se ve la situación si la basamos en ocho sesiones de trading?

Nivel actual = 3490 

Punto mínimo en las últimas 8 sesiones de trading = 3400 

Punto máximo en las últimas 8 sesiones de trading = 3500 

3490-3400/3500-3400 = 90/100

(90/100) x 100 = 90%

Finalmente, ¿qué indicación nos da el cálculo con una media móvil de 30 períodos?

Nivel actual = 3490 

Punto mínimo en las últimas 30 sesiones de trading = 3200 

Punto máximo en las últimas 8 sesiones de trading = 3500 

3490-3200/3500-3200 = 290/300

(290/300) x 100 = 97%

Cuanto más corto sea el período en cuestión, más sensible será la fórmula a los movimientos diarios. La razón es que la diferencia entre el punto máximo y el mínimo debería ser relativamente pequeña, en teoría. En los tres ejemplos anteriores, el índice S&P 500 tiene un fuerte impulso durante 14 y 30 días. Sin embargo, es notablemente más bajo si solo lo miras durante 8 días. Y, por otra parte, todos indican un escenario potencialmente de sobrecompra.

Otras fórmulas importantes

También te encontrarás con lo que los traders denominan indicador de oscilador estocástico %D. Este es, tradicionalmente, una media de tres días del indicador %K. El %D elimina muchas de las fluctuaciones a corto plazo en el gráfico base %K. Eso le da líneas de tendencia más suaves que, con frecuencia, son más fáciles de leer. La desventaja del %D es que las nuevas tendencias emergentes aparecerán más tarde que en el %K. Eso es porque es una media móvil.

Entonces tienes el indicador de oscilador estocástico lento. Con el oscilador estocástico lento, la cifra %D es tradicionalmente una media móvil de tres días sobre la media móvil %K de tres días. Calculamos el indicador lento, así como el indicador promedio del indicador principal. Este último también se conoce a veces como el indicador estocástico rápido. Esto crea un gráfico aún más suave donde los movimientos por encima de 80 y por debajo de 20 pueden ser raros. Sin embargo, podemos considerarlos señales fuertes cuando ocurren.

¿Cómo leer gráficos de osciladores estocásticos?

A continuación, echemos un vistazo a dos gráficos de indicadores de oscilador estocástico. Destacaremos algunos de los puntos de inflexión que podrían haber resultado beneficiosos para los traders. El primer gráfico es el indicador de oscilador estocástico tradicional (rápido) con una línea de tendencia %D más suave basada en el factor %K.

El segundo gráfico es lo que llamamos un “indicador de oscilador estocástico lento”. Promedia el nivel del índice durante un período más prolongado. Luego tenemos el factor %D, que se basa en el %K y da una línea aún más suave. Cuanto más se extienda el período durante el cual se examinan los precios, incluyendo los precios máximos, mínimos y actuales, más uniforme será el gráfico. Sin embargo, habrá un retraso significativo. Por el lado positivo, de muchas maneras, esto puede ayudar a compensar los picos y mínimos a corto plazo que a veces pueden tentar a las personas a comprar y vender cuando no deberían.

Observarás hacia el inicio de este gráfico (después de la caída inicial) que la línea púrpura, la línea %K a corto plazo, se mueve hacia arriba a través de la línea %D (línea naranja) alrededor del nivel del 20%. Mucha gente cree que esto representa una fuerte señal de compra.

Colocando el ejemplo en una línea de tiempo 

Da la casualidad de que este fue el comienzo de un repunte en el índice. La manifestación duró hasta aproximadamente el 24 de julio. Después del repunte inicial de sobreventa (fuerte impulso) a sobrecompra (debilitamiento del impulso), el indicador del oscilador estocástico fluctuaba alrededor de la línea del 80%. Existe un consenso general de que cualquier cosa por encima de 80 está potencialmente sobrecomprada, y que cualquier cosa por debajo de 20 está potencialmente sobrevendida.

Curiosamente, la caída a corto plazo en el índice desde el 24 de julio al 27 de julio hizo que el indicador se moviera de una posición de sobrecompra a una de sobreventa. Cuando la línea %K se movió a través de la línea %D el 27 de julio, indicó otro repunte. Ese rally continuó hasta el 19 de agosto. Luego, una consolidación a corto plazo hizo que las líneas de tendencia cayeran por debajo de la cifra crítica del 80%. Eso parecía un retroceso clásico después de un fuerte rally. Poco después, el gráfico indicó que podría ser inminente otro repunte. Fue en el momento en que las líneas de tendencia se cruzaron nuevamente, en el camino hacia arriba. 

¿Cómo utilizar el oscilador estocástico?

La clave para utilizar el oscilador estocástico es encontrar el intervalo de tiempo que mejor se adapte a tu estrategia de inversión. Aquellos que buscan operaciones a corto plazo se centrarán en períodos relativamente cortos, lo que puede provocar cambios algo volátiles en el indicador. Aquellos que buscan la confirmación de tendencias a más largo plazo extenderán el período en cuestión. Estos gráficos serán más suaves y, debido al retraso prolongado, no son tan susceptibles a cambios a corto plazo.

¿Cuáles son las mejores y más precisas configuraciones?

Hay tres variables a considerar al observar la configuración del oscilador estocástico, que son:

%K = basado en el número de períodos de tiempo utilizados en el cálculo 

Ralentización = factor de media móvil simple (SMA) aplicado a %K 

%D = %K factor de media móvil 

Como mencionamos anteriormente, el oscilador estocástico tiene tres tipos diferentes. Entre ellos se encuentran:

El oscilador estocástico rápido (indicador tradicional)

%K rápido = cálculo básico del %K durante 14 períodos

%D rápido = SMA de tres períodos del oscilador estocástico rápido %K

El oscilador estocástico lento

%K lento = %K rápido expresado como SMA de tres períodos 

%D lento = SMA de tres períodos del %K lento 

El oscilador estocástico completo

%K completo = %K rápido suavizado durante un período X SMA

%D completo = SMA del período X de %K completo

La belleza de este sistema es el hecho de que todas las variaciones anteriores del indicador original producen cifras de 0 a 100. Como consecuencia, es fácil comparar y contrastar la variación en las líneas de tendencia. Cuanto mayores sean los períodos en los que calcules la media móvil simple, más suave será la línea. 

Como mencionamos anteriormente, el oscilador estocástico rápido simple arrojará muchas posibles posiciones de sobrecompra y sobreventa. Algunas de ellas serán inevitablemente señales falsas. Como puedes ver en los gráficos anteriores, el oscilador estocástico rápido puede ser bastante volátil, operando con frecuencia por encima o por debajo de los niveles 80 y 20 durante un corto período de tiempo. En el mismo gráfico, puedes ver áreas donde el %D (figura SMA) no es tan volátil y no siempre cae por debajo o se mueve por encima de los niveles 80 o 20 como lo hace el oscilador estocástico rápido.

Estrategias de trading con el oscilador estocástico

Hay muchas formas en las que puedes utilizar el indicador de oscilador estocástico para abrir posiciones, cerrar posiciones o incluso reducir tu posición si el gráfico se encuentra en un punto crítico.

Identificando indicadores de sobrecompra/sobreventa

Como verás en el gráfico a continuación, hay una variedad de indicadores muy útiles que podrían haber generado algunas ganancias significativas. El primer indicador de sobrecompra muestra la figura del oscilador estocástico rápido que alcanza el nivel del 80% y luego gira bruscamente hacia abajo a través de la SMA de tres períodos. Muchos consideran que estos puntos de cruce son indicadores sólidos de que el impulso está cambiando y que la tendencia a corto plazo puede estar a punto de revertirse.

La segunda posición de sobrecompra comienza a emerger cuando el oscilador estocástico rápido y la SMA se mueven por encima del 80%. Un movimiento por encima del 80% o por debajo del 20% no debe verse necesariamente como una señal para vender o comprar, sino como una advertencia temprana de que el impulso puede estar a punto de cambiar. Muchas personas prefieren esperar una caída sostenida por debajo del 80% o moverse por encima del 20% antes de reaccionar, eliminando así un grado de volatilidad que a veces puede crear señales falsas. Aquí es donde las líneas SMA pueden ser muy útiles, más suaves y menos volátiles, aunque no necesariamente venderás en la parte superior debido al retraso.

También puedes ver las dos señales falsas de sobrecompra donde la figura del oscilador estocástico rápido y la SMA cayeron por debajo de 80. Sin embargo, se revirtieron con bastante rapidez cuando el impulso se recuperó de nuevo y el gráfico volvió a situarse en territorio más alto. Encontrarás que donde hay una fuerte tendencia alcista, que no se ha roto, en algún momento habrá un retroceso que puede ser una oportunidad para comprar en la debilidad. Esta es la razón por la que el oscilador estocástico rápido es más apropiado para los day traders, o también, para traders a corto plazo. 

Divergencia alcista/bajista

Habrá ocasiones en las que haya una divergencia alcista/bajista entre el gráfico real y el indicador del oscilador estocástico. Como puedes ver con el gráfico a continuación, el punto más bajo del gráfico indicaría la posibilidad de una mayor caída. Sin embargo, cuando miras el indicador del oscilador estocástico, la tendencia se mueve en una dirección diferente y es ligeramente alcista. Esto puede ser una indicación de que las acciones han tocado fondo y el impulso puede estar a punto de cambiar. Una de las principales señales a tener en cuenta con este gráfico en particular es el rápido oscilador estocástico que se mueve a través de la línea SMA.

Es igualmente probable que veas una reversión en la que el gráfico principal indica una tendencia alcista intacta, mientras que el oscilador estocástico muestra una desaceleración del impulso y un giro hacia una tendencia a la baja. Estas son algunas de las señales de trading más raras, pero son muy interesantes, especialmente cuando incorporas líneas de tendencia simples en los gráficos de precios.

Indicador de tendencia de precios

La relación entre el oscilador estocástico rápido y la SMA es muy importante. Como puedes ver en el gráfico a continuación, la primera sección está dominada por la fuerte tendencia bajista con el oscilador estocástico rápido y la SMA descendiendo en paralelo. Luego hay un rebote en el gráfico seguido de un movimiento hacia aguas más agitadas con una tendencia bajista obvia. Como verás, ambos indicadores permanecen por debajo del nivel del 20%, lo que indica que el impulso es relativamente débil. Eso es hasta que el oscilador estocástico rápido rompe la línea SMA hacia el final del área de acción del precio entrecortada.

Este cambio en el impulso se demuestra por la tendencia alcista, aunque no es difícil ver dónde el impulso comienza a desvanecerse por encima del 80%. Cuando la línea de tendencia a corto plazo atraviesa la SMA y cae por debajo del nivel del 80%, esto indica otro cambio en la tendencia: una posible señal de venta.

Ventajas de usar el oscilador estocástico

El impulso es muy importante cuando se trata de operar y no hay duda de que el indicador de oscilador estocástico es una herramienta muy útil. Hay una serie de ventajas a considerar que incluyen: –

Sensible al cambio de impulso

Cuanto más corto sea el período durante el cual se comparan el precio máximo, mínimo y actual, más volátil será el indicador del oscilador estocástico. El uso de líneas de tendencia SMA también puede crear señales de compra/venta muy fuertes cuando las líneas se cruzan, especialmente por encima del 80% y por debajo del 20%. Este evento indicaría que la tendencia a corto plazo está cambiando y, suponiendo que continúe, seguirá una nueva tendencia.

Oportunidad de identificar divergencia alcista/bajista

Debido a la forma en que se calcula el indicador del oscilador estocástico, en ocasiones verás una divergencia entre el gráfico de precios y el indicador. Si bien el gráfico de precios puede indicar que una tendencia bajista aún está intacta, es posible que el gráfico de oscilador estocástico ya esté identificando un cambio en el impulso antes de que cambie el precio. Como verás en el gráfico anterior, estas pueden ser señales de trading poderosas. El tiempo que puedes esperar para ver si surge una nueva tendencia variará entre los traders. ¿Qué tan valiente eres?

La fórmula es flexible

Cuanto más corto sea el período en cuestión, más volátil será el indicador del oscilador estocástico. Sin embargo, existe la posibilidad de identificar oportunidades de trading a corto plazo. Sin embargo, para aquellos que tienen una estrategia de inversión a más largo plazo, pueden extender el número de períodos en cuestión. Esto aplanará la línea del oscilador estocástico rápido y volátil y dará una línea más suave, lo que puede facilitar la identificación de cualquier cambio en las tendencias a largo plazo.

Riesgos y limitaciones del indicador

Al igual que con cualquier indicador técnico, el oscilador estocástico no es inmune a las señales falsas y probablemente se utilice mejor en conjunto con otros indicadores de trading. Entre los riesgos y limitaciones se incluyen:

Señales falsas 

Cuanto más corto sea el período durante el cual se calcula el oscilador estocástico rápido, más susceptible es a una volatilidad extrema. Esto puede crear numerosas señales falsas, aunque el impacto se puede reducir agregando una línea de media móvil simple.

Trading lateral

El indicador funciona mejor cuando hay una nueva tendencia alcista, una tendencia bajista o tal vez un período corto y brusco de consolidación antes de que la tendencia resurja. Durante los períodos de trading lateral, esto puede crear una brecha relativamente pequeña entre los puntos altos y bajos, por lo tanto, crea movimientos bruscos en el indicador en movimientos de precios relativamente pequeños.

Las líneas SMA retrasan los cambios de tendencia

El uso de períodos más prolongados para calcular las líneas de tendencia %K y SMA puede facilitar la identificación de cambios en la tendencia. Sin embargo, debido al retraso, es posible que te pierdas un elemento significativo de una tendencia cambiante antes de decidirte a comprar o vender. Puedes ajustar las variables del indicador de oscilador estocástico completo para que te ayude con tu estrategia de inversión específica, alargando o acortando los períodos y ajustando la SMA.

Oscilador estocástico vs otros indicadores

El indicador de oscilador estocástico es extremadamente flexible y puedes ajustar los períodos y las variables SMA para que se adapten a tu plan de inversión. Sin embargo, especialmente cuando se observan períodos limitados, habrá ocasiones en las que el indicador creará una señal falsa. Por lo tanto, es sensato considerar otros medios de análisis técnico para aclarar si un cambio potencial en el impulso indicado por el oscilador estocástico también se refleja en otra parte.

Oscilador estocástico vs RSI

Si bien es cierto que puedes usar tanto el oscilador estocástico, como el RSI (Índice de Fuerza Relativa) para medir el impulso del precio, funcionan con principios muy diferentes. El RSI mide las posibles posiciones de sobrecompra/sobreventa comparando las ganancias recientes con las pérdidas recientes. La idea detrás del oscilador estocástico se basa en el supuesto de que el precio actual debería seguir la tendencia actual. Cuando el precio actual se mueve en contra de la tendencia, puede indicar un cambio en el impulso y una posible señal de compra/venta. Entonces, ¿quién gana la pelea, el Oscilador Estocástico o el RSI?

Si los dos osciladores indicaran la misma tendencia, esta sería una señal poderosa para los inversores. Por ejemplo, si el precio de un activo se moviera hacia el extremo superior de su rango alto/bajo reciente, indicaría un impulso positivo. Suponiendo que el oscilador RSI también muestra una tendencia relativamente fuerte, esto reduciría las posibilidades de una señal falsa. 

Oscilador estocástico vs MACD

La Convergencia Divergencia de la Media Móvil (MACD) es un indicador de impulso prominente, aunque es muy diferente del indicador de oscilador estocástico. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial de 26 períodos de la media móvil exponencial de 12 períodos. Muchos traders utilizan el indicador técnico MACD junto con el oscilador estocástico, con frecuencia buscando puntos de cruce entre los dos.

Aquellos que consideran los indicadores técnicos desde la distancia podrían preguntarse por qué los traders no usan simplemente tres, cuatro, cinco o más indicadores técnicos en conjunto. La respuesta es simple: el lapso de tiempo entre diferentes indicadores técnicos puede confundir la situación. En el momento en que varios indicadores diferentes se hayan “alineado”, es posible que termines perdiendo la gran mayoría de la tendencia. No hay nada de malo en usar un solo indicador técnico, pero existen riesgos y las señales falsas pueden ocurrir y, de hecho, ocurren. Dos es compañía, tres es multitud.

Preguntas más frecuentes

¿Es el estocástico un buen indicador?

Existe un malentendido general entre algunos traders de que el indicador estocástico crea señales de compra y venta. No es así. El indicador monitorea el impulso, que se fortalecerá y debilitará, lo que a menudo sugiere una tendencia cambiante. Una de las formas más comunes de usar el indicador estocástico es estar más atento si está por debajo de 20 o por encima de 80.

Por ejemplo, si el indicador estuvo operando por encima de 80 durante algún tiempo y luego cayó por debajo de 80, esto podría indicar un cambio significativo en el impulso. Cuando se usa el %K rápido o lento, y la media móvil %D, un cruce entre los dos brinda un grado adicional de confianza de que el impulso/tendencia está cambiando. ¡También puedes eliminar esas molestas señales falsas!

¿Es mejor el RSI o el estocástico?

No se trata necesariamente de si el RSI o de si el indicador estocástico es “mejor”, sino de cuál es más apropiado para tu estrategia de inversión. El oscilador estocástico asume que el precio de un activo seguirá el máximo/mínimo reciente dependiendo de la dirección de la tendencia. El RSI tiene en cuenta las ganancias y las pérdidas recientes para calcular una figura de fuerza relativa. En realidad, los dos pueden complementarse entre sí y, a menudo, los traders los utilizan en conjunto.

¿Quién inventó el oscilador estocástico?

La historia del oscilador estocástico se remonta a la década de 1950, cuando se atribuyó a C. Ralph Dystant la creación de la fórmula básica. Sin embargo, George C. Lane fue, ciertamente, más activo en el proceso de dar a conocer el indicador, introduciendo el concepto de medias móviles para complementar los cálculos de referencia. No es una coincidencia que los dos trabajaran juntos en el negocio de educación bursátil de C. Ralph Dystant. Ya sea que creas, o no, que los indicadores técnicos crean “profecías autocumplidas” o no, no hay duda de que el indicador de oscilador estocástico es tan relevante (si no más) hoy como lo era en la década de 1950.

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¿Qué es la Acción del Precio?

Es un favorito entre los traders a corto y mediano plazo. El trading de acción del precio reúne una interesante mezcla de información y diferentes puntos de vista. Aquí se incluyen patrones de precios históricos, indicadores técnicos y la capacidad del inversor para leer los mercados. Muchos inversores ven el mercado de valores como un “intercambio de información” donde todas las opiniones y estrategias se encuentran e intentan llegar a un “precio justo” al final. Esto explica por qué las estrategias de trading de acción del precio no implican un análisis fundamental de un mercado/commodity.

Un especulador prudente nunca discute con la cinta. Los mercados nunca se equivocan, mientras que las opiniones suelen estar erradas”.

– Jesse Livermore

Como muchas de las decisiones asociadas con el trading de acción del precio son subjetivas, lo que un inversionista puede ver como una ruptura, otro lo puede ver como una posible reversión del precio. Compara y contrasta esto con un análisis técnico puro en el que ignores efectivamente la experiencia de los inversores a favor de las tendencias frías y duras. La naturaleza humana dicta que los precios de futuros/commodities pueden ser extremadamente volátiles. Las situaciones de sobrecompra suelen crearse como consecuencia del miedo y la codicia, mientras que la venta de pánico puede hacerse cargo en caso de noticias decepcionantes. Este es el tipo de escenarios donde las estrategias de inversión de acción del precio pueden resultar extremadamente lucrativas.

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¿Cómo Leer los Gráficos de Acción del Precio?

La clave para leer los gráficos de acción del precio es tomar las fluctuaciones a corto plazo. También es fundamental notar las tendencias emergentes y centrarse en los patrones que se repiten una y otra vez. Escucharás hablar de patrones de swing, soporte y resistencia, análisis de olas, líneas de tendencia y medias móviles, por nombrar solo algunos de los diversos patrones gráficos. Las velas y las barras también son muy populares.

Por ejemplo, cuando un gráfico está a punto de colapsar a través de un nivel de soporte, es poco probable que lo haga de una sola vez. Es posible que veas un precio de contrato de índice/commodity que, inicialmente, rebota en el nivel de soporte, a medida que los inversores buscan beneficiarse de la venta masiva a corto plazo. A medida que los traders a corto plazo venden en el rebote, el interés de compra comienza a disminuir y los vendedores nuevamente toman el control. Finalmente, el precio colapsará a través del nivel de soporte, lo que con frecuencia provoca una serie de ventas en corto. A continuación, observemos detalladamente algunas estrategias de trading, basadas en una variedad de patrones gráficos.

Tipos de Gráficos

Hay muchos tipos diferentes de patrones gráficos que asociamos con el trading de acción del precio. Algunos de estos son bastante obvios, mientras que otros están abiertos a la interpretación. Los siguientes gráficos se han simplificado para demostrar un punto. Una vez que comprendas lo que realmente significan, comenzarás a notar muchos de ellos en los gráficos que miras todos los días.

Cabeza y hombros alcistas

Este gráfico ilustra una liquidación inicial y luego un período en el que compradores y vendedores alternan el control. Finalmente, los shorters activos cierran sus posiciones y los vendedores de pánico se retiran. De forma lenta pero segura, los compradores recuperan el control del precio del contrato hasta que finalment rompe la resistencia del escote, o línea de cuello. Podemos atribuir el primer repunte en el precio del contrato al “bottom-fishing”. Ese es el punto en el que se aprovechan los vendedores que no actuaron en la caída inicial. Al observar este tipo de patrón gráfico, también es muy útil vigilar los volúmenes de trading. Con frecuencia, verás grandes volúmenes hacia el final de una tendencia a la baja. Esto suele indicar que una recuperación está a la vuelta de la esquina.

Doble fondo

La tendencia de doble fondo es muy fácil de explicar. Está tan estrechamente relacionada con el análisis técnico, como con la naturaleza humana. La gran caída inicial en el precio tentará a aquellos que están cerrando posiciones cortas y aquellos que buscan un rebote a corto plazo. Después del rebote inicial, los vendedores que se perdieron la recesión anterior están decididos a no volver a perderla. Empujan el precio hacia abajo para crear un doble fondo. Hay una indicación de soporte alrededor del nivel de los dos puntos mínimos con una recuperación gradual hacia el nivel de resistencia. Lo que suele suceder es que la venta inicial se va por la borda y los compradores regresan inmediatamente después. Esto empuja el precio a través del nivel de resistencia y vuelve a los niveles anteriores.

Triple fondo

En términos simples, este patrón se parece mucho al anterior. Sin embargo, cuando se ven a través de los ojos de un trader de acción del precio, cuentan una historia diferente. Esta tendencia indica una acción de venta significativa desde la caída inicial y para aquellos que aprovechan las manifestaciones a corto plazo. Estos repuntes empujan el precio del contrato hacia un nivel de resistencia que todavía se mantiene. Debido a una mezcla de toros fuertes que finalmente se rindieron ante una recuperación de precios, los traders cerraron posiciones cortas y, para los nuevos compradores, el impulso comienza a oscilar fuertemente detrás de una recuperación.

Un claro indicador positivo para muchos traders de acción del precio es cuando el precio rompe el nivel de resistencia. Sin embargo, aquellos que vieron el surgimiento de un triple fondo antes, bien podrían haber comenzado a comprar en las caídas anteriores. Regularmente te encontrarás con el término “buying on the dips” o bien, “comprar en las caídas”, que indica que los compradores están retirando a los vendedores de forma lenta, pero segura, después de una recesión.

Suelo redondeado

Si bien algunas de las tendencias anteriores de acción del precio fueron mucho más pronunciadas y menos variadas, el gráfico de la tendencia de suelo redondeado puede ser un poco más difícil de detectar. Después de la liquidación inicial, hay varios rebotes relativamente pequeños antes de que los vendedores recuperen el control. Esto se demuestra por la caída de los mínimos. Al menos hasta que el precio toque fondo hacia la mitad del gráfico. Esto provoca un rally con máximos ascendentes que reflejan perfectamente la creciente demanda de los inversores. El nivel de resistencia es una línea recta entre los máximos de recuperación del extremo izquierdo y del extremo derecho. Una vez que el precio supera ese nivel, los compradores tienen el control total y los vendedores anteriores se quedan tambaleándose.

Si la tendencia inicial donde los mínimos estaban cayendo continuaba, habría indicado que los vendedores estaban deshaciéndose de sus inversiones a la primera señal de recuperación. Dependiendo de cuánto tiempo continúe el patrón, esto podría conducir a otra fuerte liquidación con una línea de soporte trazada a través de los mínimos descendentes.

Reversión de isla alcista

El patrón gráfico de reversión de isla alcista puede ser difícil de leer en las primeras etapas. La caída inicial seguida de un período de fluctuación de precios puede convertirse fácilmente en una línea de tendencia alcista, doble o triple fondo. Sin embargo, en este caso, la caída inicial del precio del contrato crea un área de confusión con los compradores más interesados y los vendedores inciertos. Este tipo de patrón suele surgir cuando los vendedores en corto deciden actuar precavidamente y cerrar sus posiciones. Eso, junto con los “bottom fishers”, puede provocar un fuerte movimiento ascendente. Un período de trading lateral no es necesariamente emocionante para quienes usan estrategias de acción del precio. Sin embargo, una vez que el precio supera el nivel de soporte, los traders se interesan nuevamente por el mercado.

En este caso, la segunda etapa de la tendencia del gráfico es similar a un suelo redondeado donde los compradores y vendedores luchan para obtener el control. Eventualmente, hay una ruptura al alza. Dicho esto, los inversores inseguros pueden decidir obtener ganancias después del estallido inicial y los compradores iniciales tienen la oportunidad de recuperar sus ganancias. Esto luego crea un patrón de trading lateral. Los alcistas compran en las caídas, buscando adquirir activos baratos, mientras que los vendedores inseguros se aprovechan del repunte alcista. Una vez que los alcistas y los traders a corto plazo han sido eliminados, entra en juego la siguiente etapa de la recuperación.

Rectángulo alcista

Esta es una tendencia muy interesante que ilustra perfectamente que una corrida alcista en el precio de un commodity, generalmente, no sube en línea recta. En varias etapas de la corrida alcista a largo plazo, cualquiera que compre a un precio más bajo se verá tentado a obtener ganancias. Mientras tanto, aquellos que se perdieron el rally inicial buscarán comprar en la debilidad. Esto crea un período casi perfecto de trading lateral, con el precio oscilando entre resistencia y soporte sin asumir una dirección clara. En este escenario particular, eventualmente, los alcistas toman el control, rompiendo la resistencia y moviéndose hacia un terreno de precios más elevado.

El precio de la acción fácilmente podría haber sufrido una nueva caída si la línea de soporte se hubiera roto antes de las dos ocasiones en que el precio rebotó más alto. Esta es una ilustración perfecta de cómo las estrategias de trading de acción del precio están muy alejadas de los fundamentos. Básicamente solo juegan con las nuevas tendencias emergentes.

Cuña alcista

Los traders llaman a esta tendencia gráfica una cuña alcista porque, finalmente, el precio de las acciones irrumpe en un nuevo terreno y se mueve hacia arriba. Sin embargo, también es un poderoso indicador de un período bajista en las primeras etapas. Como puedes ver, una vez que el precio de las acciones cambia después del aumento inicial, la brecha entre los máximos y los mínimos a corto plazo comienza a disminuir. La línea en la parte inferior es el soporte y la línea en la parte superior es la resistencia. Debido a sus ángulos, eventualmente se encontrarán con uno de ellos tomando el control. Con frecuencia verás que el rango de trading restringido a la baja continúa hasta que las líneas de tendencia de soporte y resistencia casi se encuentran. Una ruptura del nivel de soporte indicaría otra venta masiva, mientras que en este caso, una ruptura de la resistencia introduce una nueva tendencia alcista.

Triángulo ascendente

Esta es otra tendencia de trading muy interesante. El rally inicial es alcanzado por los traders que desean garantizar algunas ganancias, lo que provoca una recesión a corto plazo antes de que resurjan los compradores. El elemento interesante de este patrón en particular son los mínimos en aumento, mientras que la resistencia continúa manteniéndose en un nivel fijo. Esto indica que no solo hay menos vendedores, sino que los compradores se contentan con comprar a niveles altos. Ellos piensan que el precio del contrato eventualmente romperá el nivel de resistencia. Notarás que en estos períodos de trading laterales hay compradores y vendedores nuevamente luchando por el control del contrato subyacente. Cuando se alcanza un rango de precio más alto, todas las apuestas se cancelan y los vendedores se retiran, mientras que los compradores avanzan.

Bandera alcista 

Una vez que el aumento inicial de este precio comienza a debilitarse ante los vendedores, vemos el surgimiento de una nueva tendencia bajista. Los mínimos a corto plazo continúan cayendo, al igual que los máximos a corto plazo, a medida que los rebotes de precios comienzan a debilitarse. Esto crea una tendencia inicialmente bajista de la que puede ser difícil escapar sin una buena noticia. A medida que los máximos a corto plazo bajan, esto indica que los compradores no están dispuestos a pagar más de lo que creen que vale con el precio sucumbiendo a los vendedores. Eventualmente, el contrato alcanzará una posición de sobreventa. Lo que sigue es un movimiento fuera del rango de la bandera. Esto atrae a los traders de acción del precio que han detectado la aparición de una nueva tendencia.

Después de que la mayoría de los vendedores se han ido y han cerrado sus posiciones en corto, puede haber un impulso muy fuerte detrás de la recuperación de esa posición de sobreventa. La representación del término asta de bandera es muy claro, al menos hasta la ruptura final.

Taza con asa

La tendencia del gráfico de taza con asa es un ejemplo perfecto de una recuperación lenta seguida de un retroceso repentino cuando los compradores han alcanzado sus objetivos a corto plazo. De manera similar a la cuña alcista, la tendencia bajista a corto plazo se rompe repentinamente, lo que lleva a un fuerte repunte alcista. Este tipo de patrón gráfico es bastante común cuando los precios suben bruscamente. En el segundo movimiento alcista, los vendedores y compradores luchan por el control, con algunos inversores obteniendo ganancias, mientras que otros buscan comprar en momentos de debilidad del mercado creyendo que la tendencia alcista sigue vigente. El aburrimiento y la impaciencia pueden llevar a la formación del asa antes de la tendencia alcista, con los inversores preocupados de que el precio se esté moviendo hacia una tendencia bajista. Una vez que los vendedores han sido eliminados, los compradores toman el control. Esto eleva el precio significativamente debido a la falta de resistencia.

Estos son solo algunos de los patrones de trading fundamentales que utilizan los traders de acción del precio cuando buscan aprovechar las nuevas tendencias que surgen al alza y a la baja. Ahora es posible ir en largo y en corto en varios commodities y contratos. Esto crea un mercado extremadamente líquido. ¡El entorno perfecto para traders a corto y mediano plazo!

Estrategias de Trading de Acción del Precio

La clave para cualquier estrategia de trading de acción del precio exitosa es eliminar el ruido del mercado, como los datos fundamentales, y observar los patrones de precios, las tendencias y otras formas de análisis técnico. Cuando se combina con una buena experiencia y con el “sentimiento del mercado”, se puede crear una estrategia de inversión muy exitosa. No olvides que, incluso si abriste una posición basada en cualquiera de las siguientes estrategias de trading de acción del precio, también puedes usar los datos técnicos para establecer límites de stop-loss.

Niveles de soporte y resistencia

Uno de los aspectos clave del trading de acción del precio cuando se usan niveles de soporte y resistencia es que una vez que se rompe un nivel de soporte, puede convertirse en resistencia y viceversa. El siguiente gráfico muestra cómo el análisis de gráficos puede cambiar en un período de tiempo relativamente corto. Vale la pena señalar que, si bien los traders tienden a centrarse en períodos volátiles para los precios de los contratos/commodities, la gran mayoría de las veces tienden a operar en mercados laterales. Todo dentro de un rango relativamente modesto.

Es una locura hacer una segunda operación si la primera muestra una pérdida. Nunca promedies tus pérdidas. Deja que este pensamiento se escriba indeleblemente en tu mente”.

– Jesse Livermore

En el gráfico a continuación, puedes ver el precio moviéndose en un rango relativamente estrecho. Rebota en las líneas de resistencia y soporte en múltiples ocasiones distintas. Cuando sucedió la ruptura eventual, señaló una tendencia alcista. Al principio, parecía que esa tendencia estaba decayendo. Sin embargo, luego rebotó en la resistencia anterior, que ahora era una línea de soporte, moviéndose aún más alto.

Patrones de inside bar

Los traders de acción del precio se mantienen extremadamente atentos. Siempre están atentos a lo que se conoce como patrones de inside bar. Puedes reconocerlos mediante la aparición de una barra secundaria dentro del cuerpo de la barra anterior. Echa un vistazo a los siguientes ejemplos:

La barra primaria a veces se describe como la “barra madre” y suele indicar un período de consolidación y posibles puntos de inflexión del soporte/resistencia claves. Verás en el gráfico a continuación cómo la barra indica un precio en aumento y luego incorpora dos barras en caída. Este es el comienzo de una tendencia cambiante y marca un movimiento descendente. Ver una barra madre/inside bar ocurrir es alentador. Ver dos inside bars, una al lado de la otra, es un indicador aún más confiable.

Solo cuando te tomas el tiempo de comprender cómo emergen los patrones de barras y qué indican, puedes posicionar tus operaciones. No olvides vigilar también el límite de stop-loss.

Combinación pin bar e inside bar

La combinación de pin bar e inside bar es visto por muchos como uno de los indicadores técnicos más poderosos. Como verás en el ejemplo a continuación, también puede resultar extremadamente lucrativo si lo reconoces con precisión y a tiempo. La combinación de pin bar e inside bar muestra lo que efectivamente es una liquidación a corto plazo, antes de que el tipo de cambio se consolide y luego se mueva significativamente más alto. Si miras hacia el comienzo de este gráfico en particular, puedes ver que el tipo de cambio rebota en el nivel de resistencia (soporte posterior) con la combinación de pin bar e inside bar resaltando el pico del precio.

Una combinación básica de pin bar e inside bar ya es una buena señal. Cuando también veas la inside bar formarse dentro, o cerca de la punta de la pin bar, es una señal aún más fuerte. En realidad, las pin bars en este gráfico le están hablando a los traders de acción del precio. Aquellos que aprenden a entender su “idioma” pueden colocar operaciones muy lucrativas.

¿Cómo Puede Ayudarte la Acción del Precio con tu Trading?

Como debes haber comprendido de la información anterior, el trading de acción del precio se basa en las tendencias y el impulso. La idea es simple, una vez que cambias una tendencia, el impulso suele crecer. Es solo cuando emerge una tendencia más fuerte (opuesta) que la dirección cambia nuevamente. Entre estas tendencias relativamente fuertes habrá períodos de consolidación, trading lateral y los precios rebotarán en las líneas de soporte y resistencia. En muchos sentidos, los niveles de soporte y resistencia son profecías autocumplidas. Muchos traders ahora usan análisis técnicos y los toman en consideración. Sin embargo, el trading de acción del precio ofrece lo mejor de ambos mundos con análisis técnicos y aportes humanos de un trader.

No tome medidas en cuanto a una operación hasta que el mercado confirme tu opinión. Llegar un poco tarde a una operación es un seguro de que tu opinión es correcta. En otras palabras, no seas un trader impaciente”.

– Jesse Livermore

Desventajas de Usar la Acción del Precio Como un Indicador

Existen numerosas ventajas y desventajas de utilizar estrategias de trading de acción del precio y, en líneas generales, todo se reduce a lo disciplinado que seas como trader. Algunas de las desventajas incluyen:

Número relativamente bajo de operaciones

Como estás esperando que la tendencia de los precios corte un nivel de soporte, o se dispare a través de un nivel de resistencia, puedes terminar con un número relativamente bajo de operaciones. Eso no es un problema si eres disciplinado, ¡pero la frustración a veces puede influir positivamente sobre los traders!

Esperar por niveles definitivos

Desafortunadamente, los traders que utilizan el trading de acción del precio suelen verse atrapados por cambios relevantes en el mercado. Esto significa que los precios no vuelven a sus niveles preferidos para operar. Para aquellos que carecen de disciplina, pueden terminar “persiguiendo el precio” cada vez más alto. Mientras tanto, para aquellos que puedan permanecer enfocados en la situación técnica, surgirán oportunidades.

Cambios definitivos en las tendencias

Muchas de las estrategias que mencionamos anteriormente pueden ser consideradas como “demasiado cautelosas” por algunas personas. Al esperar un cambio definitivo en la tendencia, puede haber momentos en que los precios intradía puedan aumentar por encima de la resistencia o por debajo del soporte y luego recuperarse. Estos podrían verse como falsas banderas y pueden ser potencialmente costosos a largo plazo.

Sin análisis fundamental

Al observar las tendencias de los gráficos, no todos los traders tendrán la misma opinión. Algunos irán en largo y otros buscarán operar en corto en el mercado. Estas decisiones se basan en su opinión sobre el análisis técnico en oposición a los fundamentos. Es discutible si realmente estás ignorando los fundamentos porque, en teoría, los precios contractuales de hoy deberían reflejar toda la información en el dominio público. Básicamente, deja que los mercados hablen y escucha lo que dicen.

Ejemplos de Trading de Acción del Precio

Como mencionamos anteriormente, si bien el trading de la acción del precio se basa en un análisis técnico y en una lectura de la situación, no siempre es fácil. Te dejamos algunos ejemplos a continuación:

Después de alcanzar un nuevo máximo, el tipo de cambio cae como resultado de la toma de ganancias

Si bien dependerá de los niveles de soporte y resistencia, un trader puede esperar un doble superior y luego pasar a un rango de precios más alto. Sin embargo, un trader diferente puede ver esto como el comienzo de una nueva tendencia a la baja. En ese escenario, la continua toma de ganancias podría llevar el precio por debajo del nivel de soporte.

Mercado lateral con bajo volumen de trading

Un indicador clásico de que una tendencia está cambiando es el alto volumen de trading. Entonces, si el precio está atascado en un rango limitado, rebotando entre la resistencia y el soporte en volúmenes relativamente bajos, un inversor puede ver esto como una oportunidad de operar. Mientras que otro inversor puede ver esto como una falta de interés y supone una ruptura probable a través del nivel de soporte en algún momento, lo que provoca una fuerte tendencia a la baja.

La historia se repite

En muchos casos, verás gráficos de cambio de divisas que indican máximos históricos y mínimos históricos. Muchos de estos patrones son muy fuertes, pero de vez en cuando verás una ruptura significativa al alza o a la baja. Por lo tanto, un trader puede tomar una posición asumiendo que la historia se repetirá y habrá un techo y un piso para el precio de trading. Otro trader puede suponer que el impulso detrás de la tendencia alcista es lo suficientemente fuerte como para impulsarlo a través de la resistencia histórica y hacia un nuevo territorio. Este movimiento hacia un nuevo territorio podría ser solo un soplo de aire fresco porque no hay tendencias históricas similares para compararlo y no hay resistencia de la que hablar.

Preguntas Más Frecuentes

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Gauntlet Mini

Pero, ¿Y ahora qué? ¿Todavía tiene que seguir las reglas? ¿Qué pasa si obtiene una gran ganancia? ¿Cómo puede retirar fondos? ¿Qué ocurre si pierde su cuenta de trading con financiamiento? Hay muchas preguntas que necesitan respuesta.

Este artículo le ayudará a entender mejor lo que sucede después de unirse a nuestro programa de trading con financiamiento y una vez que comienza el trading real.

¿Qué ocurre después de obtener financiamiento?

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Con el Trader Career Path®, comenzará con un capital de entre $25 000 y $100 000 y seguirá un plan de crecimiento, en el que podrá hacer crecer su cuenta hasta $200 000 o $400 000, según el plan elegido. Los mejores podrán incluso ir más allá y recibir una oferta personalizada.

Hay dos tipos de cuentas de trading con financiamiento disponibles tras pasar las evaluaciones:

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La cuenta LiveSim® es una cuenta virtual que le permite seguir perfeccionando sus habilidades en un entorno simulado y, al mismo tiempo, beneficiarse de la posibilidad de retirar sus ganancias. Aunque ninguna operación de la cuenta se ejecuta en un mercado real, la simulación se opera a través de una conexión de datos en directo de Rithmic.

La firma propietaria ofrece esta opción a los traders que no creen estar preparados para dar el salto al trading en vivo. Piense en ello como un puente entre el trading en un simulador y el trading en una cuenta real. Además, le concede ventajas como un tiempo de configuración más rápido (puede empezar a operar en solo dos días hábiles después de aceptar el acuerdo de financiamiento) y una licencia NinjaTrader® de Earn2Trade.

Esta opción es adecuada para los traders que desean mitigar el estrés del trading en vivo pero seguir ganando dinero si obtienen buenos resultados. Como se indicó anteriormente, este es un paso opcional y no es necesario si desea empezar a operar en vivo de inmediato.

Para los traders que eligieron una cuenta LiveSim® al completar el Gauntlet Mini, solo está disponible hasta que gane sus primeros $5000 (menos el 20% de la división de las ganancias, hablaremos sobre esto más adelante).

Para aquellos que hayan pasado la evaluación Trader Career Path®, LiveSim® estará disponible hasta que alcance el objetivo de ganancias de $1750 en el TCP25 o $3000 en el TCP50 (menos el 20% de la división de las ganancias).

A continuación, se le cambiará automáticamente a una cuenta Live.

Además, los traders con estatus no profesional pagan una tarifa de activación de cuenta de $139, que se descuenta de su primer retiro de ganancias. Los que tengan estado profesional se les cobrará $135/mes/mercado.

Las cuentas LiveSim® calculan los drawdown del mismo modo que en su cuenta de evaluación.

Cuentas Live

Para vivir realmente la experiencia de ser un trader profesional, debería elegir la cuenta Live. En la cuenta Live, usted podrá operar en su plataforma preferida y sus órdenes se procesarán directamente a través de un bróker a la CME. El tiempo de configuración es un poco más largo (hasta 10 días) porque es necesario registrarse en el bróker. Sin embargo, al final será considerado por la CME como un trader profesional y tendrá la oportunidad de operar con la firma propietaria en el mercado real a través de una cuenta real de futuros en un FCM (Futures Commission Merchant).

Tenga en cuenta que en las cuentas Live, el trailing drawdown se calcula sobre las ganancias y pérdidas intradía de las operaciones abiertas. Las tarifas de datos mensuales de las cuentas Live son de $135 por mercado.

¿Cuál es su porcentaje de ganancias como trader con financiamiento?

Ahora que ha recibido su oferta tras pasar el desafío Gauntlet Mini o el Trader Career Path®, probablemente se pregunte cuáles son los siguientes pasos.

Para empezar, puede beneficiarse de un esquema de distribución de ganancias 80/20 que juega a su favor. El sistema de división de ganancias es uno de los más generosos de la industria, por lo que tiene los requisitos previos para construir su camino hacia adelante. Sin embargo, para tener éxito, debe mantener la disciplina y el comportamiento a los que se ha acostumbrado durante la evaluación.

Aunque obvio, es importante señalar un hecho crucial en relación a los retiros. Solo puede retirar fondos cuando el rendimiento de su cuenta sea positivo. En otras palabras, no puede retirar nada del capital inicial que la firma propietaria de trading le ha dado, sino solo las ganancias que ha obtenido con ese capital.

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¿Cuándo puede retirar sus fondos?

La cantidad mínima que puede retirar es de $100. Por lo tanto, tan pronto como tenga $100 en ganancias, podrá retirarlas (tenga en cuenta que en las cuentas LiveSim®, solo para el primer retiro, el trader necesita al menos $239 en ganancias para cubrir tanto la cantidad mínima de retiro como la tarifa única de activación de cuenta).

Aunque puede retirar fondos de su cuenta de trading con financiamiento en cualquier momento, con el programa Trader Career Path® también está obligado a hacerlo cada vez que alcance el objetivo de ganancias de su cuenta actual. Una vez que haya retirado todas sus ganancias, su cuenta pasará a la siguiente para aumentar su capital y ofrecerle un requisito de retiros aún más flexible.

Las solicitudes de retiro se tramitan una vez a la semana, todos los miércoles. Para asegurarse de que sus fondos se retiren a tiempo, debe enviar una solicitud por correo electrónico a la firma propietaria de trading antes de las 2:00 p.m. CT del viernes anterior.

¿Cuáles son las reglas de retiro?

La política de retiros de fondos de los traders de Earn2Trade es flexible y transparente. La regla principal es que solo puede retirar las ganancias obtenidas y no el capital que le haya dado la firma propietaria. El esquema de división de ganancias es 80/20 a su favor.

Por ejemplo, el objetivo de ganancias de la cuenta de trading Live TCP50 ( $50 000) es de $3000. Si lo consigue, podrá retirar $2400 (el objetivo de ganancias de $3000, es decir, la participación del 20% de la firma propietaria). Puede retirar la cantidad total de una sola vez o en varias transacciones.

Puede elegir retirar su dinero de la siguiente manera:

• Transferencia bancaria
• Retiro de criptomonedas

Estos métodos de retiro se proporcionan a través de una asociación con Rise, una plataforma internacional de gestión de contratos y pagos.

¿Está obligado a seguir todas las reglas?

Antes de responder a esta pregunta, reflexionemos un momento. ¿Por qué buscaría romper las reglas si le permitieron pasar por los desafíos Gauntlet Mini o Trader Career Path®? Tanto en el trading virtual como en el real, la clave del éxito es la disciplina. Ahora que lo ha logrado, siga así.

Las reglas son prácticamente las mismas cuando se opera como trader con financiamiento que cuando se enfrenta a los desafíos originales. Dado que la firma propietaria de trading que proporciona los fondos asume todo el riesgo financiero, su cuenta contará con algunas medidas para proteger su capital. Se trata de una medida contra situaciones en las que los traders pasen con éxito la evaluación y luego, por alguna razón, no pueden manejar el cambio a un mercado en vivo.

Drawdown

La medida de protección número uno es el trailing drawdown. De forma similar a su evaluación, con la cuenta de trading con financiamiento, el drawdown dejará de ser trailing una vez que su valor límite (el saldo en el que se liquida su cuenta) alcance su saldo inicial. Alternativamente, después de que su saldo supere el saldo inicial en el valor de drawdown permitido.

El drawdown está vinculado al rendimiento positivo de su cuenta y se ajusta al final del día y se actualiza tras el cierre del mercado. Esto significa que si aumenta su ganancia en $1, el saldo mínimo de su cuenta también aumentará en $1.

Por ejemplo, el drawdown permitido para la cuenta de $50 000 es de $2000. Así que no debería bajar de $48 000. Si obtiene $100 de ganancias, el saldo mínimo de la cuenta también aumentará en $100 (hasta $48 100). Sin embargo, una vez que el valor límite alcance el punto de partida de su cuenta ($50 000), se mantendrá ahí.

También hay una drawdown fijo por debajo del cual no debería caer. Obtenga más información aquí.

Otras reglas

Inicialmente, su cuenta de trading con financiamiento tendrá un límite de pérdidas diarias, al igual que durante la evaluación, pero la diferencia es que para la cuenta de trading con financiamiento, esta regla es solo temporal. Una vez que su trailing drawdown deje de ser trailing ( vea el ejemplo anterior), su límite de pérdida diario puede ser eliminado permanentemente a petición. Las reglas relativas a los tiempos aprobados y el tamaño máximo de la posición (incluida la escala de progresión) siguen siendo las mismas.

Solo se ha añadido una nueva regla a la mezcla. Su cuenta se cancelará tras una ausencia no programada de cinco días consecutivos de trading. Esta regla tiene un propósito crucial. El capital proporcionado a los traders por la firma propietaria no puede asignarse a ningún otro lugar. Por eso les interesa evitar que los traders se limiten a reclamar su cuenta con financiamiento y no hagan nada con ella. También es fundamental señalar lo que significa la palabra “no programado”. Los traders pueden ausentarse temporalmente del trading por cualquier motivo, siempre que lo notifiquen a la firma propietaria de trading. En algunos casos puede haber restricciones, así que no espere tomarse medio año sin hacer trading, por ejemplo.

¿De qué gastos y tarifas es responsable una vez obtenido el financiamiento?

Existen diferentes tipos de tarifas que le cobrarán terceros, entre ellas:

Tarifas de datos

Durante las evaluaciones Trader Career Path® / Gauntlet Mini, los traders con un estado “no profesional” en el CME no incurren en ninguna tarifa de datos de bolsillo (a los traders “profesionales” se les cobrará $135/mes por mercado). Sin embargo, una vez que complete con éxito su evaluación, tendrá que pagar para acceder a los datos en directo de CME.

La cantidad de la tarifa depende del tipo de cuenta de trading que elija:

• Cuenta LiveSim® : los traders con un estado CME no profesional deben pagar una tarifa única de activación de cuenta de $139 que cubre los cuatro mercados CME. Esta cantidad se descuenta del primer retiro de ganancias de los traders, lo que significa que no hay gastos de bolsillo por anticipado. Después de aprobar, tiene 30 días para activar la cuenta LiveSim® (se aceptan inicios con retraso). Los traders que especifiquen su estado CME como “profesional” deberán pagar $135/mes por mercado.
• Cuenta Live: la tarifa es de $135/mes/mercado. Tenga en cuenta que se trata de tarifas transferidas por la bolsa y que pueden cambiar en cualquier momento.

Las tarifas se cargan en su tarjeta de crédito (u otro método de pago) antes de que finalice cada mes para el mes siguiente. Tenga en cuenta que la CME cobra las tarifas de datos por mes calendario e incluso si los datos se activan en la última semana de un mes, le seguirá cobrando $135, independientemente de cuántos días de ese mes en particular utilice los datos.

Sin embargo, hay algunos consejos que puede usar para reducir gastos. Por ejemplo, generalmente recomendamos empezar con un solo mercado. Agregue más solo cuando haya acumulado un poco de saldo en su cuenta. También le sugerimos que no abra su cuenta de trading con financiamiento a finales de mes. Empezar a principios de mes significa que no se le cobran al mismo tiempo el primer y el segundo mes.

Si ya dispone de su propia fuente de datos para la elaboración de gráficos y solo desea ejecutar en la fuente de datos de la firma propietaria, no necesita suscribirse a su fuente de datos y no incurrirá en ningún gasto.

Tarifas de retiros

La firma propietaria cobra $10 por retiro (como comisión de Rise), que no se aplica a los retiros que superan los $500.

Tarifas de la plataforma

A menos que use una plataforma de trading gratuita, también tendrá que correr con los gastos de su propia plataforma. La mayoría de los traders que realizan la evaluación ya tienen su propia licencia de plataforma, por lo que no necesitan adquirir una nueva cuando obtienen financiamiento. Si aún no tiene uno, puede comprar NinjaTrader a un precio con descuento, vea los detalles aquí. La plataforma Finamark también ofrece tres meses de acceso gratuito tras el financiamiento. Sin embargo, hay que comprarlo después si piensa seguir usándolo.

Todas las plataformas son fabricadas por terceros y sus precios son fijados independientemente por sus respectivos vendedores. Si busca una opción de plataforma gratuita, le recomendamos R | Trader Pro.

Otras tarifas

Hay algunas otras tarifas y comisiones que usted debe conocer, incluyendo NFA, mercado, FCM (hasta $0.54 y $0.46 por lado para contratos de tamaño completo y micro, respectivamente) y otras tarifas. Puede obtener más información aquí.

Aunque la estructura de las tarifas puede variar, a continuación un ejemplo básico que ilustra cómo se forma la tarifa total por lado.

¿Cuánto puede ganar ahora que tiene financiamiento?

Si se respetan las reglas y no se sobrepasa el límite de drawdown fijado por el tamaño inicial de la cuenta, no hay límite para las ganancias. Dicho esto, no espere hacerse rico rápidamente. El trading es difícil y requiere mucho tiempo y paciencia y la desafortunada verdad es que la mayoría de los traders no ganarán dinero en el mercado.

Construir lentamente su cuenta y mostrar moderación puede parecer tedioso, pero si mantiene la paciencia y sigue una buena gestión del riesgo, tendrá más probabilidades de éxito y con el Trader Career Path® dispondrá de un plan de crecimiento claro que podrá seguir y le mantendrá motivado.

Como ya se ha dicho, la clave está en respetar las reglas. Vigile de cerca sus posiciones de trading, reparta el riesgo y encuentre un equilibrio entre mantener la liquidez y retirar sus ganancias. Aunque podrá abrir más posiciones a medida que aumenten sus ganancias, no es obligatorio escalar. Si ve una oportunidad, puede trabajar en un puesto dentro de sus restricciones, pero si no se siente cómodo escalando, no lo haga.

Aunque la promesa de ganancias a corto plazo pueda parecer tentadora, recuerde que esto es un maratón, no una carrera de velocidad. Su cuenta permanecerá abierta mientras se mantenga por encima de su límite de drawdown y respete todas las reglas.

¿Qué ocurre si se vacía su cuenta de trading?

Como los traders, vivirán y morirán por sus decisiones, estrategias de inversión y disciplina de trading. Desgraciadamente, si el saldo de su cuenta cae por debajo del trailing drawdown, su cuenta se cerrará y se cancelará automáticamente. Aunque el trading de futuros tiene el potencial de hacer ganar dinero tanto si los mercados suben como si bajan, sigue habiendo casos de volatilidad inesperada que pueden arruinarle el día.

Por eso siempre debe tener un ojo puesto en limitar las pérdidas y el otro en maximizar las ganancias. El ajetreo de un día intenso de trading puede hacer que sea fácil perder la concentración y los traders siempre deben ser conscientes de ese peligro. Use su experiencia de evaluación para perfeccionar sus estrategias de inversión y reforzar su disciplina. En resumen, ¡trate su cuenta de trading con financiamiento como la oportunidad única que es!

¿Cómo evitar perder su cuenta de trading?

Inicialmente, las reglas para la cuenta de trading con financiamiento son las mismas que para los retos de evaluación. No debe:

• Alcanzar o bajar su límite diario de pérdidas
• Superar el tamaño máximo de posición
• Operar fuera del horario autorizado
• Alcanzar o caer por debajo de su trailing drawdown
• Superar los límites de la escala de progresión

Como ya se ha dicho, también hay que tener en cuenta una nueva regla:

• Las ausencias no programadas de cinco días consecutivos de trading darán lugar a la cancelación de su cuenta.

Todo lo que tiene que hacer para evitar perder su cuenta con financiamiento es seguir operando con los mismos principios que le ayudaron a pasar la evaluación. Ya ha demostrado que puede hacerlo. Ahora, solo tiene que seguir adelante.

Si se siente con demasiada presión, tampoco hay problema. A veces, es mejor tomarse un descanso, porque forzarse a hacer trading puede conducir a menudo a malos resultados. Por eso, la regla que prohíbe faltar a una semana de trading incluye una disposición que le permite ponerse en contacto con la firma propietaria de trading para programar una ausencia.

Básicamente, recuerde lo que le hizo triunfar en primer lugar y haga más de lo mismo.

Conclusiones

El concepto en el que se basan las evaluaciones Gauntlet Mini y Trader Career Path® es sencillo. Encuentre estrategias de trading que funcionen para usted, reduzca sus riesgos, recorte sus pérdidas y así podrá maximizar sus ganancias. La clave de cualquier cuenta de trading es la disciplina. Las firmas propietarias de trading están más interesadas en socios/traders estables a largo plazo que en aquellos con un historial volátil. El reparto 80/20 de las ganancias permite a nuestra firma asociada crear un flujo de ingresos para los traders de éxito. También incentiva a los nuevos traders a adoptar un enfoque a más largo plazo, mantener la disciplina y utilizar las estrategias de inversión que les llevaron al éxito en primer lugar.

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¿Qué es un Spread Mariposa?

En primer lugar, el término spread mariposa se refiere a la columna vertebral y alas de la mariposa cuando están completamente abiertas. En términos de inversión, la columna es el precio actual del activo y cada ala es el área fija de riesgo y ganancia. De esta forma, un spread mariposa utilizará tres precios de ejercicio diferentes: el más bajo, el actual y el más alto.

Al vender un contrato de opción, recibirás una comisión para permitir que alguien compre (call) o venda (put) un activo por un precio fijo y durante un período de tiempo específico. Cuando compras una acción, pagarás por la oportunidad de comprar (call) o vender (put) un activo a un precio fijo durante un período de tiempo específico. Una estrategia de spread mariposa implica cuatro opciones, que pueden ser cuatro opciones call, cuatro opciones put o una combinación de ambas.

¿Cómo funciona?

Al usar opciones call y put, puedes crear una variedad de de posiciones de inversión diferentes. Los índices de inversión como los futuros E-Mini S&P 500 son increíblemente líquidos y muchas veces volátiles. Sin embargo, ofrecen la oportunidad perfecta para crear diversos spreads mariposa. Cuanto más líquido sea el mercado subyacente:

• Menos posibilidades de error al definir los precios de los activos
• Mayor oportunidad de operar grandes contratos
• Menos restricciones, incluso en mercados más rápidos

Todos los tipos de spreads mariposa toman en consideración el valor intrínseco y el valor temporal de una acción. Por ejemplo:

• Precio del activo: $60
• Precio de ejercicio de la opción call: $50
• Precio a tres meses de la opción call: $15

Después de la compra, el precio de la opción call consiste en:

• El valor intrínseco de $10 (la diferencia entre el precio de call y el precio del activo)
• El valor temporal de $5 (relacionado con el período de tres meses de la opción)

Entonces, supongamos que el precio es de $60 en este escenario. La opción call valdría $10 a medida que bajara el valor temporal. Luego, al aprovechar una combinación de opciones de call y put, valor intrínseco y temporal, es posible garantizar ganancias potencialmente significativas.

Tipos de Spread Mariposa

A continuación, veremos los diferentes tipos de spreads mariposa. Después de eso, veremos su estructura y bajo qué condiciones del mercado puedes maximizar las ganancias y minimizar el riesgo.

Spread Mariposa Call Largo

Antes de analizar esta opción con más detalle, es fundamental comprender de qué se trata este tipo de spread. Un Spread Mariposa Call Largo (Long Call Butterfly Spread), cuando queremos aprovechar la baja volatilidad, consiste en:

• La compra de una opción call in-the-money (el precio de ejercicio es menor que el precio del activo)
• La escritura (venta) de dos opciones call at-the-money (el precio de ejercicio es igual al precio del activo)
• La compra de una opción call out-of-the-money (el precio de ejercicio es mayor que el precio del activo)

Lo que haces es aprovechar el valor temporal de las opciones call-at-the-money vendiendo para obtener ganancias. La compra de opciones call out-of-the-money serviría como seguro si el precio del activo aumentara significativamente durante el período. La compra de la opción call in-the-money cubriría las opciones vendidas. Por lo tanto, esta posición crea una deuda neta.

Spread Mariposa Call Corto

Como demostraremos a continuación, un Spread Mariposa Call Corto (Short Call Butterfly Spread) implica aumentar tus ganancias en un movimiento significativo, ya sea alcista o bajista. La posición en sí consiste en:

• Vender una opción call in-the-money por un precio de ejercicio más bajo
• Compra dos opciones call two at-the-money
• Vender una opción call out-of-the-money por un precio de ejercicio más alto

La clave para esta estrategia de mariposa en corto es comprar dos opciones call-at-the-money y recibir los ingresos de las opciones vendidas, creando un crédito neto. Si el precio del activo cae por debajo del precio de ejercicio más bajo, todas las opciones serán inútiles al vencimiento, por lo que tomarías el crédito neto como ganancia. Por otro lado, si el precio del activo estuviera por encima del precio de ejercicio más alto, el valor de las dos opciones call-at-the-money cubriría las dos opciones vendidas y más. Esta posición generaría un crédito neto después de ser creada.

Spread Mariposa Put Largo

La estrategia de Spread Mariposa Put Largo (Long Put Butterfly Spread) es una forma de beneficiarse de un mercado relativamente estancado. La composición de los cuatro contratos de opciones sería la siguiente:

• Compra de una opción put con un precio de ejercicio por debajo del precio del activo
• Venta de dos opciones put at-the-money
• Compra de una opción put con un precio de ejercicio por encima del precio del activo (in-the-money)

En este escenario, el mejor resultado sería si el precio del activo expirara al mismo precio que las opciones put at-the-money. Esta situación permitirá que el inversor aproveche el valor del tiempo con opciones puts at-the-money mientras maximiza el valor in-the-money. La opción put out-of-the-money es simplemente una protección en caso de que caiga el precio del activo. Por lo tanto, la estrategia inicial crea una deuda neta.

Spread Mariposa Put Corto

La estrategia Spread Mariposa Put Corto (Short Put Butterfly Spread) es un medio para beneficiarse de una volatilidad significativa en el mercado. El sistema en sí está compuesto por:

• La venta de una opción put out-of-the-money
• La compra de dos opciones put at-the-money
• La venta de una opción put in-the-money

En este escenario, maximizas tus ganancias si el valor del activo está por encima del precio de opción más alto o por debajo del precio de opción más bajo al vencimiento. El peor de los casos sería si, durante el período, el precio no se moviera. Como resultado, las opciones put-at-the-money serían inútiles. La opción put emitida más baja también sería inútil y, en consecuencia, no sería necesario recomprarla para cerrar la posición.

La pérdida máxima con la estrategia de mariposa en corto sería la diferencia entre el precio de ejercicio más alto y el promedio, menos las ganancias de la opción vendida. Por lo tanto, existe un crédito neto al crear un Spread Mariposa Put Corto.

¿Cómo Usar el Spread Mariposa en el Trading?

Al analizar los spreads mariposa, hay dos problemas principales a considerar en relación al movimiento esperado de una acción o un índice:

Volatilidad Mínima

Supongamos que crees que una acción o un índice experimentará una volatilidad mínima durante un período determinado. En ese caso, puede utilizar los spreads mariposa call largo (long call butterfly spread) y los spreads mariposa put largo (long put butterfly spreads) para crear una posición. Habrá un costo neto para emplear esta estrategia, pero esta será tu pérdida máxima. Puedes calcular el beneficio potencial máximo al abrir la posición.

Volatilidad Esperada

Si esperas alguna volatilidad alcista o bajista con una acción o índice determinado, puede ser sensato mirar un spread mariposa call corto (short call butterfly spread) o un spread mariposa put corto (short put butterfly spread). Como estás comprando opciones call/put at-the-money, no existe un valor intrínseco, solo el valor temporal. Por lo tanto, moverte en la dirección “correcta” maximizará tus ganancias.

Simplificando los Spreads Mariposa

La clave para obtener ganancias o pérdidas en cualquier spread mariposa gira en torno al valor intrínseco y al valor temporal de una opción. El valor inherente es la diferencia de precio base entre el precio de ejercicio y el precio real de la acción o índice. Por ejemplo, si tuvieras la opción de comprar el S&P 500 a 4200 y la opción expirase con el índice a 4300, el valor intrínseco sería de 100. Como la opción expiró, no hay valor temporal. Sin embargo, si, por ejemplo, compraste una opción de tres meses, en el momento de la compra, el precio incluiría cualquier valor intrínseco y un elemento de valor temporal, que disminuirá lentamente a medida que se acerque el vencimiento.

Verás que las opciones at-the-money son más populares y generalmente tienen un mayor grado de valor en el tiempo incluido en el precio de la opción. Esto es simplemente una cuestión de oferta y demanda: cuanto mayor es la demanda, mayor es el precio de la opción. Por lo tanto, el valor temporal muchas veces se describe como la prima.

¿Opciones o Futuros?

Para operar el índice S&P 500, el método más popular es el mercado de futuros E-mini S&P 500. Sin embargo, también es posible operar el índice S&P 500 a través de las opciones E-mini S&P 500. Los mercados de futuros y opciones son operados sobre una base de contrato de tres meses, aunque hay una gran diferencia: con los futuros E-mini S&P 500, solo puedes comprar o vender el precio de futuros del índice a la vez. De igual forma, cualquiera que quiera usar spreads mariposa en el S&P 500 puede usar el mercado de opciones en el E-mini S&P 500.

El mercado de opciones E-mini S&P 500 ofrece una gama de precios de ejercicio out-of-the-money, at-the-money e in-the-money. En consecuencia, y debido a la alta liquidez que atrae este mercado, puedes crear tus propios spreads mariposa en el índice S&P 500.

Los precios de los futuros E-mini S&P 500 están siempre variando en conjunto con el índice S&P 500. Desafortunadamente, es imposible crear el tipo de spreads mariposa que discutimos en este artículo utilizando el mercado de futuros. No obstante, muchas personas crean un tipo diferente de spread que permite que compres o vendas un contrato de futuros a corto plazo para que puedas neutralizarlo comprando o vendiendo un contrato de futuros a largo plazo.

Este tipo de spread involucra contratos con diferentes meses de vencimiento. Por esta razón, se les suele llamar spread calendario.

En conclusión, la única forma de emplear un spread mariposa es usando el mercado de opciones del E-mini S&P 500. Esto te permite elegir entre opciones in-the-money, at-the-money y out-of-the-money, tomando el control de tus ganancias o pérdidas máximas.

Ejemplos de Uso de los Spreads Mariposa

Ahora vamos a ver algunos ejemplos de spreads mariposa basados ​​en acciones de la compañía ABC, que cotiza a $100. En este ejemplo, usaremos un precio de ejercicio menor de $95, un precio de ejercicio at-the-money de $100 y un precio de ejercicio mayor de $105.

Spread Mariposa Call Largo

Este es el resumen de las operaciones al establecer un spread mariposa call largo (long call butterfly spread). Puedes comprar una opción call in-the-money y una call out of the money mientras vendes dos calls in-the-money.

Ahora veremos el impacto de la posición al vencimiento. Vamos a considerar diferentes precios. Como puedes ver, el peor de los escenarios sería una pérdida de $1,25. El mejor escenario es una ganancia de $3,75.

Spread Mariposa Call Corto

Estas son las operaciones de un spread mariposa call corto (short call butterfly spread). Vendes una call in-the-money y una call out-of-the-money, mientras compras dos calls at-the-money.

Estos son los posibles resultados considerando un precio de vencimiento entre $90 y $110. La ganancia máxima es de $1,25, mientras que la pérdida máxima es de $3,75.

Spread Mariposa Put Largo

Al emplear un spread mariposa put largo (long put butterfly spread), comprarás una opción put in-the-money y una opción out-of-the-money mientras que vendes dos contratos de opciones put at-the-money.

Los posibles resultados para un spread mariposa put largo, considerando un precio entre $90 y $110 al vencimiento, son los siguientes.

Spread Mariposa Put Corto

En un spread mariposa put corto (short put butterfly spread) debes vender una opción put in-the-money y una put out-of-the-money mientras compras dos opciones put in-the-money.

Con un rango de precios al vencimiento entre $90 y $110, puedes ver que la ganancia máxima es de $1,25, mientras que la pérdida máxima es de $3,75.

Evidentemente, estos valores son relativamente bajos. Sin embargo, te dan una idea de las ganancias y pérdidas potenciales máximas que puedes lograr utilizando estrategias de spread mariposa. Está claro que aumentar la cantidad de contratos afectará tus posibles ganancias y pérdidas. Por otro lado, siempre serán limitados.

Riesgo/Recompensa del Spread Mariposa

La clave para un spread mariposa es que tanto las pérdidas como las ganancias son limitadas en el momento en que abres la posición. Debes abrir los cuatro contratos al mismo tiempo y también cerrarlos todos al mismo tiempo para mantener este control.

Las estrategias de call largo y put largo aprovechan la falta de movimiento y reciben el valor temporal en opciones at-the-money. Estos tipos de spreads mariposa son útiles para mercados secundarios o acciones que tal vez hayan divulgado sus resultados recientemente, con pocas noticias siendo esperadas a corto plazo. Como resultado, es común ver a los inversionistas, especialmente a los traders, salir de las acciones un poco antes o un poco después de los resultados.

Las estrategias de call corto y put corto intentan aprovechar un grado de volatilidad alcista o bajista. La compra de opciones at-the-money tiene un costo relativamente bajo. Al mismo tiempo, vender una opción in-the-money genera cierto grado de rentabilidad. Las estrategias de mariposa en corto son útiles cuando un mercado o una acción ha tenido repuntes insostenibles sin ninguna noticia nueva. Si surgen nuevas noticias, entonces el precio podría subir aún más. Mientras tanto, la falta de noticias también puede generar ganancias. De cualquier manera, existe una buena posibilidad de que haya volatilidad a corto o medio plazo.

El retorno potencial dependerá de los precios de la opción subyacente, que tendrá en cuenta tanto el valor intrínseco como el valor temporal. Si bien la serie de opciones at-the-money tiende a ser más activa, el valor temporal es muchas veces mayor que las opciones out-of-the-money. Sin embargo, como has visto en los ejemplos anteriores, es relativamente fácil calcular la relación riesgo/recompensa para cualquier estrategia de spread mariposa.

Consideraciones Finales

Al analizar lo básico de cualquier estrategia de spread mariposa, ya sea a corto o largo plazo, la clave es utilizar el valor temporal y el valor intrínseco en los precios de las opciones. El hecho de que también estés asumiendo posiciones de garantía puede limitar tanto las ganancias como las pérdidas. En ese caso, tratar de proteger tu portafolio mientras maximizas las posibles oscilaciones a corto y medio plazo puede ser una buena forma de generar ingresos adicionales.

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¿Qué Es una Cruz de Oro?

A los ojos de muchos traders, la Cruz de Oro es el Santo Grial de los indicadores técnicos alcistas. Para nivelar la volatilidad a corto plazo, los traders tradicionalmente utilizan la media móvil de 50 días y la media móvil de 200 días. Cuando una media móvil de 50 días se mueve hacia arriba a través de la media móvil de 200 días, suelen verlo como una confirmación de una tendencia alcista emergente. Principalmente debido al rezago de las dos medias móviles. En teoría, indica un impulso a corto plazo y un cambio potencial en la dirección de la tendencia.

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¿Qué Te Dice la Cruz de Oro?

Cuando te encuentras con una Cruz de Oro se puede decir con seguridad que no hay dos gráficos idénticos. Sin embargo, hay tres etapas distintas de la Cruz de Oro, que son:

Los compradores toman el control de una tendencia bajista

Por definición, debido a la debilidad a corto plazo en la media móvil de 50 días, se producirá una Cruz de Oro después de una tendencia bajista. La fortaleza resultante en la media móvil de 50 días se produce cuando los vendedores a corto plazo se agotan y los compradores comienzan a tomar el control. El gráfico se nivelará y luego los compradores pasarán al asiento del conductor, con el precio subiendo.

El impulso mueve la media de 50 días a través de la media de 200 días

Este es el cambio de rumbo. Si el impulso alcista continúa, la media móvil de 50 días eventualmente se elevará a través de la media móvil de 200 días. ¡Este es el punto en el que se iluminarán los ojos de muchos traders! ¿Es esta una nueva tendencia o una falsa bandera?

Consolidación, luego se reanuda la tendencia alcista

Cuando la media móvil de 50 días sube bruscamente a través de la media móvil de 200 días, indica un fuerte impulso. A veces, esto puede llevar a situaciones de sobrecompra a corto plazo. Los gráficos técnicos suelen reflejar estos casos en períodos de consolidación, trading lateral o retroceso parcial. Este es el momento clave. Si la tendencia del precio de los activos está cambiando, los compradores eventualmente recuperarán el control, moviendo el precio del activo a un terreno más alto.

Muchos traders cometen el error de comprar demasiado pronto. El error crítico aquí es comprar antes de que se confirme la tendencia alcista y termine el período de consolidación. Si inviertes demasiado pronto, puedes encontrar un retroceso hacia la media móvil de 200 días. Esto puede llevar a un retroceso por debajo de la línea de tendencia. Existe una forma sencilla de saber qué grado de riesgo están dispuestos a asumir los traders. Depende de si esperan y ven la confirmación de la tendencia después de lo que esperan que sea un período de consolidación.

Ejemplo de una Cruz de Oro

A continuación, demostraremos una Cruz de Oro y cómo puede progresar la tendencia. Con ese fin, usaremos el los Futuros del E-Mini S&P 500 como ejemplo. Veamos el gráfico a continuación. La línea verde (que indica la media móvil de 50 días) se movió hacia arriba a través de la línea azul. Esta último indica la media móvil de 200 días en julio. En ese momento, el índice entró en un período de consolidación. Posteriormente, cayó brevemente por debajo de las medias móviles de 50 y 200 días. Sin embargo, mientras que la media móvil de 50 días permanece por encima de la media móvil de 200 días, consideramos la tendencia intacta.

Como puedes ver en el área sombreada, el índice se recuperó relativamente rápido después de caer por debajo de la media móvil de 200 días. Fue solo a fines de octubre/principios de noviembre que se confirmó la Cruz de Oro. Si bien los inversores que apuestan por los Futuros del E-Mini S&P eventualmente habrían ganado dinero, comprando en cualquier momento durante el período de consolidación, esto habría sido una especie de apuesta.

Una vez que pudimos confirmar el cambio de tendencia hacia el final del área marcada por el recuadro, esto resultó en un movimiento alcista significativo en el índice. Aunque este período de consolidación/trading lateral es quizás más prolongado de lo normal, destaca las diversas etapas de una tendencia cambiante.

¿Qué Es una Cruz de la Muerte?

En términos simples, una Cruz de la Muerte es exactamente lo opuesto a una Cruz de Oro. Indica el debilitamiento de una tendencia positiva y el surgimiento de una tendencia bajista. Con bastante frecuencia, debido al creciente impulso bajista a corto plazo, esto puede conducir a una situación de sobreventa a corto plazo. No es raro que el nivel del índice se recupere en la fecha de la Cruz de la Muerte o en torno a ella. Al igual que una banda elástica demasiado extendida que se rompe, todo esto es parte del proceso de la Cruz de la Muerte. Sin embargo, puede hacer que algunos traders sin experiencia descarten los signos de una tendencia potencialmente cambiante.

Ejemplo de una Cruz de la Muerte

El siguiente gráfico ilustra perfectamente las diversas etapas de una tendencia a la baja emergente. En particular, debes observar de cerca el área del cuadro. Como verás, el índice había estado atascado en un rango de trading durante algún tiempo antes de que los vendedores tomaran el control, empujando al índice a la baja. Curiosamente, el período de transición se produjo justo después de una fuerte liquidación. Luego hubo unos días de consolidación, otra fuerte liquidación y luego otro período de consolidación. 

Los traders experimentados habrían esperado hasta confirmar la tendencia bajista emergente hacia el final del área sombreada. Sí, se habrían perdido algunas de las recesiones anteriores, pero la tendencia, a sus ojos, habría sido casi segura. En consecuencia, esto llevó a una caída de más de 300 puntos en los futuros del E-Mini S&P 500 y una recuperación relativamente rápida. El mercado tocó fondo cerca de 2340. La recuperación fue bastante fuerte. Sin embargo, todavía había una oportunidad más que suficiente para obtener un rendimiento significativo en una posición corta de futuros del E-Mini S&P 500.

¿Cómo Operar con la Cruz de Oro y la Cruz de la Muerte?

Hay muy pocos traders técnicos que dependan de un indicador técnico por sí solo. Las Cruces de Oro y de la Muerte anteriores son un excelente ejemplo de por qué es peligroso no considerar otros indicadores. El rápido repunte habría atrapado a muchos traders. Dicho esto, estos dos indicadores en particular han sido impresionantemente precisos cuando se trata de resaltar las tendencias cambiantes en los futuros del E-Mini S&P 500. El siguiente gráfico de índice, que utiliza medias móviles de 50 y 200 días, refleja perfectamente esto:

Para ofrecer un poco más de equilibrio al argumento, en general, el período cubierto durante este gráfico toma un tiempo extremadamente alcista para el índice S&P 500. El sentimiento, como siempre, pareció pecar del optimismo en lugar de la precaución.

Estrategias de Trading con la Cruz de Oro

Como mencionamos anteriormente, muy pocos traders técnicos disciplinados tendrán en cuenta un indicador cuando miren su próxima inversión. Sabemos que la Cruz de Oro es una señal de compra poderosa una vez que podamos confirmar la tendencia. Sin embargo, ¿cómo encaja todo esto con una estrategia de trading?

Cuando te comprometes con una inversión

Hay muy pocas Cruces de Oro o Cruces de la Muerte donde no siguen períodos de retroceso y consolidación a corto plazo. El gráfico anterior es un buen ejemplo de ello. Los traders siempre buscarán la confirmación de que la tendencia ha cambiado, en lugar de volver al rango anterior, pero ¿en qué punto te comprometes con tu inversión?

Usa indicadores técnicos adicionales

Tan pronto como veas una Cruz de Oro o una posible Cruz de la Muerte, vale la pena mirar otros indicadores técnicos. Dado que estos eventos técnicos cruzados se basan en medias móviles, pueden ser indicadores relativamente tardíos, aunque poderosos, de una tendencia cambiante. Por tanto, puede resultar útil tener en cuenta otros indicadores técnicos. Los ejemplos incluyen el Oscilador Estocástico, las Bandas de Bollinger, la Convergencia Divergencia de la Media Móvil y el Índice de Fuerza Relativa. Por solo nombrar algunos. 

No olvides los límites de stop-loss

Si bien los indicadores técnicos son útiles para quienes buscan operar con futuros a corto, mediano y largo plazo, es recomendable utilizar límites de stop-loss. Aquellos que buscan invertir en una “nueva tendencia” antes de esperar a confirmarla, están tomando un riesgo calculado. Si se confirma la tendencia, es probable que tengan más potencial alcista, habiendo asumido un mayor riesgo a un nivel más bajo. Si la tendencia se desvanece y el índice vuelve a su rango de trading anterior, un límite de stop-loss limitaría la mayoría de las desventajas.

Aquellos que utilizan con éxito la Cruz de Oro y la Cruz de la Muerte en sus estrategias de inversión tienden a ser flexibles y están dispuestos a reaccionar ante el cambio. Cuantos más indicadores técnicos respalden una tendencia cambiante, más debes ir con esa nueva tendencia. Sin embargo, una vez que se confirma la tendencia, todavía no se trata simplemente de comprar futuros y dejar de mirar la pelota.

Estrategias de Trading con la Cruz de la Muerte

Una estrategia de trading con la Cruz de la Muerte puede ser útil cuando se busca proteger una ganancia o sacar una posición corta (o ambas). En realidad, todas las opciones aplicables a una estrategia de trading de la Cruz de Oro son relevantes para una tendencia emergente de Cruz de la Muerte. La única diferencia es que la tendencia se mueve en la dirección opuesta. Sin embargo, algunos expertos han hecho una observación interesante sobre la Cruz de la Muerte. 

En general, la mayoría de los inversores tienden a adoptar una perspectiva más optimista a largo plazo. En consecuencia, cuando surge una fuerte tendencia bajista, muchos inversores buscarán “pescar fondo” en las posiciones de sobreventa. Como resultado, solemos ver un fuerte repunte de las posiciones de sobreventa. Esto suele ser más fuerte que el retroceso desde una posición de sobrecompra. 

Si bien este es un tema polémico con muchos inversores, los escépticos también destacan que a veces las señales comerciales de la Cruz de la Muerte pueden no ser tan fuertes como sus homólogos de la Cruz de Oro. Como inversor, ¿tiendes a mirar al alza a medio y largo plazo? ¿O eres un realista que aprecia las tendencias tanto al alza como a la baja en igual medida?

Comparando la Cruz de Oro con la Cruz de la Muerte

El concepto detrás de una Cruz de Oro y una Cruz de la Muerte es casi idéntico. La principal diferencia es que una es una tendencia alcista y la otra es una tendencia bajista. En teoría, no hay ninguna razón por la que ninguno de estos indicadores respetados deba ser más fuerte que el otro. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, en general, los inversores tienden a ser más optimistas que pesimistas, especialmente a medio y largo plazo. Incluso si existen escenarios difíciles a corto plazo en los que los mercados se ven presionados, es difícil ver un posible repunte. La pandemia de coronavirus es un excelente ejemplo de inversores/mercados que buscan ser positivos, pero que no suelen encontrar razones para liberarse del escepticismo y el sentimiento negativo en curso.

Cuando se trata de operaciones basadas en el uso de indicadores técnicos, es importante mantenerse disciplinado. La historia muestra que los inversores obtendrán ganancias más rápido de lo que reducen sus pérdidas. La idea de obtener ganancias bancarias es atractiva y conlleva cierto grado de reconocimiento. La idea de reducir tus pérdidas, admitir que estabas equivocado, es algo con lo que muchos inversores luchan. 

Toda la idea del trading dirigido por el análisis técnico se basa en realizar interpretaciones mientras se evalúan las probabilidades. Siempre habrá un cierto grado de flexibilidad con respecto a cómo evaluar las tendencias emergentes. Sin embargo, la disciplina necesaria es algo que viene con el tiempo y la experiencia. Si una estrategia de trading que utiliza análisis técnico funciona en teoría, entonces debería funcionar en la práctica. Sin embargo, operar en tiempo real con dinero real conlleva una gran cantidad de presiones diferentes.

Críticas a la Cruz de Oro y la Cruz de la Muerte

Como dijo una vez Ari Wald, jefe de análisis técnico de Oppenheimer & Company:

“Todos los grandes rallies comienzan con una Cruz de Oro, pero no todas las Cruces de Oro conducen a un gran rally”.

Esta breve frase dice todo sobre los riesgos de la Cruz de Oro y, por extensión, de la Cruz de la Muerte. Aquellos que se lanzan demasiado pronto antes de que se confirme una nueva tendencia corren un mayor riesgo, aunque para un rendimiento potencialmente mayor. Al igual que con cualquier tipo de análisis técnico, habrá banderas falsas y habrá desafíos. Si bien muchos inversores prefieren buscar desencadenantes técnicos “complejos”, es importante no ignorar los buenos límites de stop-loss pasados de moda. 

Si actúas demasiado rápido, antes de que se confirme la tendencia, al menos limitas tu desventaja al tener un límite de stop-loss. Qué tan cerca coloques tu límite de stop-loss al índice y las líneas de tendencia puede llevarte a salir demasiado pronto de la operación. Debes encontrar un equilibrio entre una pérdida aceptable para tu inversión y no reaccionar a la volatilidad a corto plazo a medida que cambia la tendencia.

Limitando las pérdidas con banderas falsas

Como mencionamos anteriormente, es importante tener límites de stop loss para limitar tus pérdidas cuando ocurren banderas, o señales, falsas. Fue sorprendentemente difícil encontrar ejemplos de banderas falsas en una Cruz de Oro para los Futuros del E-Mini S&P 500. Por lo tanto, hemos reducido las medias móviles de los períodos de 50 y 200 días a las medias móviles de 20 y 50 días. Esto inyecta un mayor grado de volatilidad, dándonos algunos ejemplos de Cruces de Oro falsas.

En el área sombreada a continuación, puedes ver que la media móvil azul de 20 días se mueve hacia arriba a través de la media móvil roja de 50 días hacia principios de junio de 2016. Hubo un período relativamente corto de consolidación y luego un nuevo máximo tradicional, cuando los compradores tomaron el control. En este ejemplo, la nueva tendencia duró poco y se vio interrumpida por un breve movimiento hacia abajo. El índice (pero no la línea de tendencia a corto plazo) se estrelló en las medias móviles de 20 y 50 días.

En retrospectiva, esto demostró ser una recesión a relativamente corto plazo con una rápida reversión. La media móvil de 20 días a corto plazo no pudo alejarse de la media móvil de 50 días. También podemos ver cómo las dos líneas convergieron a principios de julio. En esta ocasión, la tendencia alcista finalmente se confirmó, pero no antes de un período de inquietud e incertidumbre. Vale la pena señalar que cuando finalmente se confirmó la tendencia alcista, hubo una correlación al alza más fuerte entre las dos líneas de tendencia de media móvil. 

Cuando la media móvil de corto plazo amenazó con volver a caer a través de la media móvil de largo plazo, la media móvil de 50 días se mantuvo relativamente estable durante el período de preocupación. Solo cuando las dos líneas de tendencia comenzaron a moverse en la misma dirección, la recuperación del índice comenzó a cobrar un impulso real.

Bandera de Oro Falsa (medias móviles de 20 y 50 días)

La bandera tradicional de la Cruz de la Muerte también es bastante confiable cuando se utilizan medias móviles a más largo plazo, por lo que hemos agregado un grado de volatilidad para resaltar una bandera de Cruz de la Muerte falsa. Usando las medias móviles de 50 y 100 días, puedes ver que la media móvil de 50 días cayó brevemente por debajo de la línea de tendencia de 100 días en noviembre. Sin embargo, hay una recuperación bastante rápida en el índice, lo que provoca la continuación de la tendencia alcista/nueva tendencia a largo plazo, según su perspectiva.

Este gráfico también muestra un aspecto particular del trading técnico que puede reducir la efectividad de la bandera de la Cruz de la Muerte. Verás que justo antes de la bandera falsa, hubo un período de consolidación/trading lateral. En consecuencia, una fluctuación relativamente aguda en el índice tendría una mayor probabilidad de crear una bandera falsa. En realidad, muy pocos traders técnicos se comprometerían con una nueva posición hasta que se confirmara la Cruz de la Muerte emergente. El chapuzón fue relativamente breve, como se puede ver en el área sombreada. Tampoco fue una señal tan definitiva como la mayoría de los inversores podrían requerir.

Bandera de Muerte Falsa (medias móviles de 50 y 100 días)

Curiosamente, nos vimos obligados a inyectar un mayor grado de volatilidad para encontrar falsas banderas de la Cruz de Oro y de la Cruz de la Muerte para el gráfico de Futuros E-Mini S&P 500. Este gráfico ilustra perfectamente el impulso adicional detrás de una tendencia cambiante. Nos muestra cómo las dos líneas de media móvil se mueven en tándem.

Consideraciones Finales

Hay una serie de factores a tener en cuenta con respecto a los indicadores técnicos de Cruz de Oro y Cruz de la Muerte:

• Muchos inversores tienden a pecar de optimistas a medio y largo plazo, lo que puede crear un mayor enfoque en la Cruz de Oro.
• Es importante encontrar un equilibrio entre esperar a que se confirme una tendencia cambiante y perderse el tramo inicial de una nueva tendencia.
• Dado que estos indicadores técnicos se basan en medias móviles, por definición habrá un desfase entre los movimientos diarios de los índices y la aparición de indicadores sólidos.
• Si bien son indicadores muy poderosos, las Cruces de Oro y Cruces de la Muerte deben considerarse junto con otros indicadores técnicos confiables.
• Los inversores exitosos también incorporarán una estrategia de stop-loss en todas sus decisiones de inversión. Reducir tus desventajas mientras maximizas tus ventajas, esa es la clave para el éxito en el trading a largo plazo.

Las Cruces de Oro y las Cruces de la Muerte no ocurren con tanta frecuencia como muchos otros indicadores técnicos. Aun así, pueden resultar convincentes cuando surgen. Muchos dirían que las Cruces de Oro son más lucrativas, debido a que los inversores son más propensos a un sentimiento alcista a largo plazo. La belleza de estos indicadores es el hecho de que siempre habrá margen para la discreción entre los inversores. Algunos pueden estar dispuestos a correr riesgos excesivos ante los primeros signos de un cambio de tendencia. Mientras tanto, otros pueden preferir una confirmación más sólida, lo que podría reducir sus posibles ganancias.

Independientemente de lo que creas sobre estos dos indicadores técnicos, lo mejor que puedes hacer es ponerlos en práctica. Los gráficos anteriores muestran algunas señales poderosas en años pasados.

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¿Qué son los futuros?

Como su nombre lo indica, un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha acordada en el futuro. Es posible operar con contratos de futuros sobre cualquier cosa, desde el grano de café hasta el mineral de hierro, desde los metales preciosos hasta el petróleo, desde las criptodivisas hasta los índices bursátiles, y mucho más.

Hay tres tipos de partes activas en el mercado de futuros:

• Los que buscan vender un activo por razones comerciales
• Los que buscan comprar un activo por razones comerciales
• Inversores/especuladores

Cada contrato de futuros se basa en una estructura estandarizada que incluye los siguientes parámetros:

• Unidad de medida
• Tipo de pago (entrega física o pago en efectivo)
• Cantidad de bienes del contrato
• Moneda física del contrato
• Moneda del contrato de futuros
• Grado del producto cuando corresponda (por ejemplo, metales)

Esta estandarización de los contratos de futuros significa que quienes invierten o especulan en diferentes mercados de futuros saben qué esperar.

Los futuros ofrecen un alto apalancamiento

Sin duda alguna el apalancamiento es un arma de doble filo. Cuando el mercado se mueve a su favor, puede generar ganancias espectaculares. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario si el mercado se mueve en su contra. El grado de apalancamiento alcanzado por el mercado de futuros está directamente relacionado con lo que se denomina “margen”. Éste es el monto de dinero que necesita tener depositado como porcentaje del valor de su contrato de futuros. El requisito de margen exacto variará según los diferentes tipos de contratos de futuros, commodities, índices, etc. Normalmente, estará entre el 3% y el 12%.

Utilizaremos como ejemplo el contrato de futuros E-mini S&P 500, el mercado de futuros sobre índices más popular. El contrato de futuros E-mini S&P 500 tiene un valor de $50 por punto, frente a los $250 por punto del contrato de futuros S&P 500 completo. Esto permitió a los inversores minoristas operar con contratos de futuros a una quinta parte del valor de los contratos de futuros del S&P originales. Utilizando un margen del 5%, el cálculo de un contrato de futuros E-mini S&P 500 es el siguiente:

Para demostrar el impacto del apalancamiento, supondremos que el índice S&P 500 aumenta un 5% en un día. Los siguientes cálculos compararán y contrastarán el impacto en las ganancias al operar con margen y al operar con liquidación en efectivo.

Al operar con un margen del 5% contra el pago en efectivo, se ha creado un apalancamiento de 20 veces. Lamentablemente, si el mercado hubiera caído un 5%, esto habría ocasionado una pérdida equivalente. Estos son los pros y los contras del trading con margen.

Los futuros tienen una gran liquidez

Como ya se ha dicho, la estructura de los contratos de futuros se ha estandarizado. Por eso es más fácil de entender para los inversores institucionales y minoristas. Además, hay muchos otros factores que contribuyen a la gran liquidez de los principales mercados de futuros:

• Trading en mercados regulados
• Alto grado de transparencia
• Seguridad de entrega
• Precios muy eficientes
• Capacidad para operar grandes volúmenes
• Una mezcla de inversores comerciales/especulativos

Aunque algunos participantes ajenos al mercado suelen criticar a los inversores especulativos, en muchos sentidos mejoran el grado de liquidez de los principales mercados de futuros. Lo que puede convertirse en una profecía autocumplida; una mayor liquidez atraerá a los traders intradía, lo cual mejorará la liquidez y atraerá a más traders.

Si nos fijamos en el mercado de futuros del petróleo por ejemplo, éste da acceso al precio del petróleo, que sería difícil de replicar mediante la exposición a empresas petroleras individuales. En consecuencia, los grandes inversores institucionales que buscan aumentar su exposición al sector petrolero suelen utilizar el mercado de futuros en lugar de las acciones o las opciones operadas.

Sería incorrecto afirmar que existe una liquidez limitada en el mercado de opciones sobre índices, pero como ésta suele estar repartida entre diferentes fechas de entrega y precios de ejercicio, el grado de liquidez no es tan alto como el del mercado de futuros.

Para poner esto en perspectiva, veamos el valor de las operaciones diarias medias en el contrato de futuros E-mini S&P 500 y en las acciones de Apple:

Apple es uno de los valores más operados del S&P 500. Esto demuestra la gran diferencia en los valores de trading. El valor de los contratos de futuros E-mini S&P 500 operados diariamente se acerca a 30 veces el de las acciones de Apple.

Las comisiones son más bajas en el mercado de futuros

Históricamente, las comisiones cobradas en el trading de futuros han sido significativamente más bajas que las de las acciones y las opciones operadas. Aunque la bolsa en la que se operan los contratos cobra una comisión, ésta es mínima y se basa más en el volumen. Como los contratos, como el de futuros E-mini S&P 500, se operan actualmente por encima de los $200 000, el efecto del cambio tiene un impacto mucho mayor en las ganancias que las tasas de comisión. Algunas empresas solo cobran cuando se ha cerrado la posición de futuros, mientras que otras cobran una comisión reducida al abrir y cerrar las operaciones.

La situación se ha complicado últimamente, ya que algunos brókeres en línea ofrecen servicios de ejecución de acciones y opciones de trading a bajo precio. Las comisiones de inversión tienden a estructurarse de dos maneras, tarifas fijas para los traders de alto valor neto a una estructura escalonada para los traders basados en el volumen. Todavía hay algunas tasas de comisión extremadamente competitivas disponibles para los traders de futuros, y es importante hacer su búsqueda.

Los activos son menos susceptibles al trading de información privilegiada

El tema del trading con información privilegiada implica información no pública que puede o no influir en el valor de un activo. Ya que los mercados de futuros más populares tienden a concentrarse en clases de activos en lugar de empresas individuales, tienden a ser menos susceptibles al trading de información privilegiada. En consecuencia, el valor de los contratos de futuros es considerado por muchos como más transparente que el de las acciones individuales. Esto provoca un mayor grado de confianza, y la confianza conduce a un mayor volumen.

El movimiento de un índice, por ejemplo, reflejará el movimiento de los componentes subyacentes del índice. El movimiento del precio de una acción o de una opción operada en bolsa reflejará el movimiento de una empresa individual y es, por tanto, más susceptible de ser objeto de trading con información privilegiada. Los ejemplos habituales de trading con información privilegiada suelen girar en torno a la actividad de las empresas en áreas como:

• Ganancias de contratos
• Adquisiciones y fusiones
• Resultados de la empresa
• Problemas financieros

También hemos visto casos de operaciones con información privilegiada en relación con los futuros del petróleo y las reuniones de la OPEP, los cambios en los tipos de interés y la filtración de datos económicos, pero estos últimos tienden a ser menos comunes. Si lo que busca es alinear sus inversiones con un índice concreto en lugar de con una o un grupo de empresas, los futuros sobre índices son considerados por muchos una opción más transparente.

Sin restricciones para la venta en corto

Cuando se trata de contratos de futuros, acciones y opciones operadas, el proceso de venta en corto es muy diferente.

Contratos de futuros

No hay restricciones para la venta en corto de contratos de futuros. Usted simplemente estaría operando en los márgenes, por ejemplo, el 5% con los futuros E-mini S&P 500, con la cantidad exacta dependiendo del movimiento en el activo subyacente. Esta es una forma muy rápida y muy eficiente de ponerse en corto con un activo concreto, más comúnmente un índice. Las posiciones largas y cortas en los contratos de futuros sobre índices han originado mercados extremadamente líquidos. 

Opciones de trading

Las opciones operadas constan de opciones de compra, la opción de comprar, y de opciones de venta, la opción de vender. Por consiguiente, si desea ponerse en corto con un activo concreto, debe comprar una opción de venta o vender una opción de compra. Al ponerse en corto, los márgenes son mucho más elevados que en los contratos de futuros, frecuentemente hasta el 20%. Al comprar opciones de venta, pagará la totalidad de la prima de la opción (incluido el valor temporal). Dependiendo del activo, puede haber restricciones de liquidez que no se dan en el mercado de futuros.

Acciones

Si quiere vender en corto una acción, tendrá que pedir prestada la acción para tenerla como garantía. Las acciones pueden tomarse prestadas de terceros, pero no solo hay un costo de préstamo, sino que también hay que pagar un margen adicional. Como algunas acciones son más líquidas que otras, puede tener dificultades para comprar suficientes acciones al precio adecuado.

Cuando se venden contratos de futuros en corto, se está operando al precio de contado. Por lo tanto, no hay cargos adicionales ni valor de tiempo involucrados.

El mercado está abierto casi 24 horas al día

Aunque los mercados bursátiles de todo el mundo abren y cierran a diferentes horas, en realidad, los mercados financieros nunca duermen. Cuando Estados Unidos cierra, Japón está a punto de abrir. Cuando Japón cierra, el Reino Unido está listo para empezar a operar, y así sucesivamente. Los horarios de trading de los mercados de acciones y opciones sobre acciones reflejarán los horarios del mercado local. Por ejemplo, el mercado de opciones sobre acciones de EE.UU. está abierto durante las horas normales de trading de ese país. Sin embargo, la situación es muy diferente cuando se trata de futuros.

En esencia, los mercados de futuros como el E-mini S&P 500 y otros índices principales pueden ser operados las 24 horas del día, cinco días a la semana. Esto significa que la campana de apertura del S&P 500 reflejará la actividad de los contratos de futuros fuera del horario tradicional de apertura del mercado. A menudo verá que los analistas del mercado destacan los cambios en los contratos de futuros como una señal de cómo abrirá el mercado. ¿Cómo ayuda esto a los inversores?

Supongamos que usted estuviera largo en los futuros del E-mini S&P 500, y que se produjera un anuncio económico/político importante fuera del horario del mercado estadounidense. Entre el lunes y el viernes, 24 horas al día, usted podría operar con su contrato de futuros y, por tanto, reaccionar ahí mismo. Si tiene acciones u opciones de mercadeo de acciones, no podría reaccionar a las noticias fuera de las horas habituales del mercado. En consecuencia, cuando los mercados abrieran, el precio de apertura de las acciones/opciones negociadas ya reflejaría las noticias anteriores. Demasiado tarde para reaccionar.

No necesita mucho dinero para empezar

La clave del trading de futuros es, como ya se ha dicho, el grado de apalancamiento que se crea al operar con margen. Evidentemente, debe ser prudente a la hora de sobreapalancar sus posiciones, pero existe la posibilidad de empezar a operar con tan sólo $500 en su cuenta. Sin embargo, esto es solo una parte de la ecuación.

Mientras que algunos brókeres de futuros más pequeños le permitirán abrir una cuenta depositando solo $500, otros pueden requerir $5 000 o más. Además de la cantidad relativamente pequeña que se necesita para abrir algunas cuentas, también tendrá que tener en cuenta el requisito de margen en los diferentes contratos de futuros. Algunos de los microcontratos de divisas relativamente pequeños requerirán un margen de menos de $1 000. Sin embargo, algunos de los contratos más grandes, como el contrato de futuros E-mini S&P 500, requerirán normalmente un margen de alrededor del 5%, unos $11 000.

Aunque existe un grado de apalancamiento al operar con opciones, éste es mucho menor que el disponible con los contratos de futuros. En consecuencia, el margen equivalente sería mayor. Aunque es posible operar con acciones con margen, el grado de apalancamiento es de nuevo mucho menor que el del trading de futuros.

¿Cuánto necesita para empezar a operar?

Aunque es posible empezar a operar con solo $500, esto debe considerarse como parte de su curva de aprendizaje, no como un camino hacia la riqueza. Una vez que comprenda mejor los mercados, cómo funcionan determinados contratos y cómo proteger su inversión en el futuro, podrá considerar la posibilidad de aumentar su inversión y su exposición.

Es importante no “poner todos los huevos en la misma cesta” cuando se empieza con un fondo de inversión relativamente pequeño. Tómese su tiempo, limite las desventajas y maximice las ventajas y, lo más importante, aprenda las lecciones por el camino. En nuestro blog tenemos una publicación muy útil titulada “Empiece con 500 dólares“, que le explicará el proceso para comenzar su carrera de inversionista con un depósito relativamente bajo.

Los futuros son una gran opción de diversificación

Muchos inversores suelen pasar por alto las oportunidades de diversificación que crean los contratos de futuros. Aunque cada contrato de futuros es un reflejo del precio de un activo, si nos fijamos en el E-mini S&P 500 éste ofrece una exposición indirecta a los 500 componentes individuales. El costo y las limitaciones de tiempo en el trading de cada constituyente individual serían extremadamente ineficientes. En la otra cara de la moneda, si cree que el índice S&P 500 está a punto de caer, podría vender un contrato de futuros y volver a comprar a un precio inferior.

Si además da un paso atrás y observa el panorama más amplio, en un instante podría tener exposición a todos los principales índices mundiales, al petróleo, a los metales, a los commodities y a cualquier otra clase de activos en los que se operen contratos de futuros. En un escenario en el que crea que el precio del petróleo va a aumentar a corto o medio plazo, puede verse tentado a comprar empresas petroleras. Sin embargo, ¿a qué se dirige, a las grandes petroleras, a las empresas de exploración o a los proveedores del mercado medio?

Utilizando los futuros del petróleo, simplemente podrá comprar en el precio del petróleo con la esperanza de vender a un precio más alto cuando su predicción se haga realidad. Esto reduce los riesgos asociados a la exposición a una o a un pequeño número de empresas y le garantiza que se beneficiará de cualquier aumento de los precios del petróleo.

Los contratos de futuros también le permiten cubrirse frente a posibles caídas del mercado que afectarían su cartera actual. Al vender efectivamente contratos de futuros, esto protegerá su cartera existente con, la ganancia del trading de futuros, en teoría, compensando la reducción del valor de su cartera de inversiones. El uso de los contratos de futuros como cobertura es similar a una póliza de seguro, creando un elemento importante de la enorme liquidez que vemos hoy en día.

Los futuros ofrecen atractivas ventajas fiscales

Al examinar los futuros, las acciones y las opciones en este artículo, estamos considerando predominantemente las inversiones a corto plazo, de menos de 12 meses. Esto hace que entre en juego la regla del 60/40, que diferencia las ganancias de capital de las acciones/ETF a corto plazo en comparación con las ganancias de los contratos de futuros/opciones negociadas.

Contratos de futuros

De acuerdo con la legislación estadounidense actual, las ganancias de capital a corto plazo procedentes del trading de futuros están sujetas a la regla del 60/40. En consecuencia, el 60% de la ganancia se tributa al tipo impositivo de las ganancias de capital a largo plazo del 15%, mientras que solo el 40% se tributa al tipo impositivo sobre la renta del individuo.

Acciones y ETFs

Las ganancias a corto plazo generadas por la inversión en acciones y ETFs no se consideran bajo la regla 60/40. En su lugar, los inversores tributarán a su tipo impositivo ordinario sobre cualquier ganancia de capital.

Opciones de trading

En circunstancias normales, la operación a corto plazo de las opciones debería ver las ganancias de capital evaluadas bajo la regla del 60/40. La situación se complica cuando los particulares toman la opción de adquirir acciones y las venden al cabo de un año. En este caso, es importante asesorarse.

Existen grandes ventajas cuando se opera con opciones o contratos de futuros, que entrarían en la regla del 60/40, a diferencia de las acciones y los ETF. El tipo impositivo del capital a largo plazo es aproximadamente la mitad del tipo de las ganancias de capital a corto plazo (el tipo impositivo de la renta del individuo).

Reglas de trading intradía sin patrón

Según la normativa de la SEC, los traders/inversores que ejecuten cuatro o más operaciones intradía durante cinco días hábiles, utilizando una cuenta de margen, serán clasificados como Pattern Day Traders (PDT). En consecuencia, se les exigirá que depositen $25 000 en sus cuentas de margen. Si el saldo de la cuenta de margen cae por debajo de los $25 000, sus operaciones se verán restringidas hasta que se depositen más fondos. Esta normativa se refiere a los valores y a las opciones sobre acciones. Sin embargo, los contratos de futuros y las opciones de futuros no forman parte de la norma de trading intradía de la SEC.

Existen evidentes beneficios de liquidez para quienes utilizan los mercados de futuros como medio para obtener exposición a diversos índices y activos.

Acceso a una amplia variedad de activos

Solo cuando se empieza a profundizar en los mercados de futuros, uno se da cuenta de la enorme variedad de activos que abarcan. Esto incluye:

• Futuros sobre índices
• Futuros sobre divisas
• Futuros de Commodities
• Futuros sobre tipos de interés

Aparte de las opciones sobre índices, las opciones de trading son irrelevantes para muchos de estos mercados. Aunque la mayoría tendrá alguna forma de mercado al contado, si usted adquiere commodities, también experimentará una serie de cargos adicionales por almacenamiento, etc. La eficacia y la arraigada liquidez de los principales mercados de futuros siguen atrayendo nuevos negocios.

Un ejemplo muy reciente de la rapidez de los mercados de futuros ha sido la introducción de los futuros de Bitcoin en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Esto llega en un momento en el que muchos reguladores de todo el mundo están intentando bloquear la inversión directa en criptodivisas por parte de los inversores minoristas. En consecuencia, la opción de operar con futuros de criptodivisas ofrece un medio ideal y regulado para exponerse a ese mercado.

No hay que preocuparse por el decaimiento del tiempo

La cuestión del decaimiento del tiempo es muy importante cuando se comparan los contratos de futuros y las compras de acciones con las opciones operadas. Los contratos de futuros y las compras de acciones se operan a lo que se conoce como “precios al contado”, que es el precio en el momento de la inversión. El precio de una opción se compone de dos elementos:

• Valor temporal
• Valor intrínseco

El valor intrínseco es la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio del activo en ese momento. Así, por ejemplo, si tiene la opción de comprar acciones de la empresa XZY a $20, y el precio actual es de $25, el valor intrínseco es de $5. Si tiene la opción de comprar las acciones a $20 en los próximos tres meses, pagará una prima de valor temporal adicional. Supongamos que la opción se operara a $6. Esto equivaldría a un valor temporal de $1 y a un valor intrínseco de $5.

Si en tres meses, el día del ejercicio, las acciones siguieran valoradas en $20, entonces cada opción operada se valoraría en $5. Esto se debe a que el valor del período de tres meses en el que usted podría adquirir las acciones se ha deteriorado; no hay ningún elemento de valor temporal. Como el valor de los contratos de futuros y de las inversiones en acciones está directamente relacionado con los activos subyacentes en la fecha de compra, sin valor temporal como tal, no hay deterioro temporal.

Inicie hoy mismo el trading de futuros

Aunque es importante, investigar antes de considerar la posibilidad de operar con futuros, nada supera el ajetreo de la inversión “en tiempo real”. Tenemos una serie de artículos informativos que explican el trading de futuros, los contratos de futuros y las opciones disponibles para usted. También tenemos el “Trader Career Path“, que es una evaluación en una cuenta virtual de trading de futuros basada en precios y movimientos en tiempo real. Es la oportunidad de introducirse en el mercado de futuros y sentir la presión, aunque esté operando con fondos virtuales.

El Trader Career Path le ofrece la oportunidad de sacar músculo y demostrar sus habilidades de trading durante el tiempo de su suscripción. El análisis de los resultados de sus operaciones tiene en cuenta las ganancias de sus inversiones, pero también su actitud ante el riesgo. La capacidad de reducir el riesgo de sus inversiones al tiempo que se maximizan las ganancias es lo que lo hará destacar. A los que pasen la evaluación según sus reglas y objetivos se les ofrece una cuenta de trading financiada, un peldaño más en su carrera de inversiones a largo plazo.

En contra de la creencia popular, aunque la inversión en contratos de futuros se considere más arriesgada que las acciones y las opciones, trata de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Los stop-loss, las estrategias de trading y demás se utilizan para proteger el capital de inversión, reduciendo eficazmente sus pérdidas y ejecutando sus ganancias.

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Cuando se trata del trading, nos inclinamos ante las palabras de la leyenda, que es Kenny Rogers:

“Tienes que saber cuándo sostenerlos, saber cuándo doblarlos, saber cuándo alejarte, saber cuándo correr”.

Tabla de Contenidos:

• Tipos de Órdenes de Stop-Loss
• Órdenes Stop-Limit
• ¿Cuál Deberías Usar y Por Qué?
• Ventajas y Desventajas de las Órdenes de Stop-Loss
• Preguntas Frecuentes Sobre Órdenes Stop-Loss vs Órdenes Stop-Limit

Tipos de Órdenes de Stop-Loss

Hay dos tipos de órdenes de stop-loss. Estas son las órdenes de sell-stop y las órdenes de buy-stop. En efecto, estos son dos lados de la misma moneda, lo que permite a los traders proteger las posiciones largas y cortas. En muchos sentidos, esta estrategia elimina las emociones al momento de operar. Cuando el contrato alcanza cierto nivel, BANG, se ejecuta tu operación. ¡Sin dudas, sin retrocesos, está hecho!

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Órdenes de Sell-Stop

El miedo y la codicia dominan los mercados de inversión. A menudo nublan el juicio de los inversores que se esfuerzan por asegurar ese último dólar de ganancias. Estas emociones también pueden pinchar el ego de los traders que van en contra del mercado. Especialmente cuando no están dispuestos a aceptar que pueden haberse equivocado. Una estrategia de orden de sell-stop es una estrategia muy básica. Si el contrato cae por debajo de un nivel particular, esto provocará una venta al precio de mercado vigente. También hay un gran inconveniente. En los mercados de rápido movimiento, el precio de ejecución real podría ser muy diferente al nivel límite de sell-stop. Probablemente sea más fácil mostrar un ejemplo de esta estrategia en acción…

Ejemplos de Órdenes de Sell-Stop

En los últimos tiempos, hemos visto mercados extremadamente volátiles. Esto ha causado una inmensa actividad en los futuros del índice E-mini NASDAQ-100 (NQ). Como verás en los gráficos del índice NASDAQ-100 de un mes y seis meses a continuación, esta volatilidad ha presentado una serie de oportunidades de operar a corto/mediano plazo. Si dejamos de lado el impacto del apalancamiento de los contratos de futuros y observamos los movimientos del índice de forma aislada, ha habido numerosas ocasiones adecuadas para utilizar las órdenes de sell-stop para proteger las ganancias.

El gráfico de seis meses destaca una tendencia alcista desde el 18 de diciembre (8580.62) hasta un pico el 19 de febrero (9718.73). Eso equivale a un movimiento de más de 1100 puntos. El ajuste continuo de un límite de stop-loss bien pudo haber visto una orden de sell-stop activada prematuramente a fines de enero. Lo más probable es que haya una caída a corto plazo (9216.98 a 8952.18), pero incluso eso habría producido una ganancia impresionante.

Aquellos con una perspectiva a largo plazo pueden haber sido más cautelosos con sus límites de stop-loss, conservando su posición hasta el pico del 19 de febrero (9718.73). El mercado comenzó a girar el 20 de febrero y, en el peor de los casos, una venta probablemente se habría activado el 21/24 de febrero. Esto habría permitido al inversor cristalizar una ganancia muy saludable antes de un colapso aún mayor. Entonces, ya sea que se mantenga un límite de stop-loss ajustado o más amplio, los inversores que utilicen este enfoque habrían cristalizado grandes ganancias y evitado lo peor de la caída de 2700 puntos hasta el 20 de marzo.

Ejemplo de Resultado

Del otro lado de la moneda, como puedes ver arriba, el colapso del NASDAQ-100 entre el 10 y el 11 de junio (una caída de 10,094.26 a 9588.48) probablemente habría eliminado gran parte de las ganancias a corto plazo (cambiando posiciones a una pérdida) de la tendencia alcista anterior. Desafortunadamente, debido a la velocidad del colapso del mercado, una orden de sell-sop puede haber visto los contratos de futuros vendidos con un gran descuento al cierre de la noche anterior y el límite de stop-loss prevaleciente. ¡Las órdenes de sell-stop funcionan mejor en mercados menos volátiles, pero normalmente no esperarías una caída de 500 puntos en un índice durante un período de 24 horas! Sin embargo, en muchos sentidos, esto pone de relieve una desventaja importante para las órdenes de stop-loss.

Órdenes de Buy-Stop

Si observamos los seis meses, ha habido numerosas oportunidades para operar en corto con el índice NASDAQ-100 utilizando futuros del índice E-mini NASDAQ-100 (NQ). El 19 de febrero, el mercado alcanzó un máximo de poco más de 9700 y luego comenzó una tendencia bajista que tocaría fondo a menos de 7000 el 20 de marzo. Imagina que hubieras tomado una posición corta en la cima, ¿cómo podría haber resultado esto? Con toda probabilidad, la grave volatilidad en los días siguientes habría desencadenado el límite de stop-loss incluso para los traders en corto más aventureros. Sin embargo, incluso una orden de buy-stop activada el 27 de febrero, el primer rebote del mercado, se habría beneficiado de una caída cercana al 1300 en el índice.

Aquellos que mantuvieron una posición cuando el mercado tocó fondo justo por debajo de 7000 el 20 de marzo habrían visto sus límites de stop-loss activados con bastante rapidez cuando el mercado rebotó. La belleza de usar una orden de buy-stop para proteger una posición corta se refleja perfectamente en el hecho de que el índice alcanzó un nuevo máximo histórico de poco menos de 11,000 el 10 de junio de 2020. Este enfoque sin sentido que usa órdenes de buy-stop elimina el proceso de toma de decisiones cuando se violan estos disparadores.

Esta tabla te da una idea básica de las diferencias entre las órdenes de sell-stop y buy-stop:

Para obtener una comprensión más clara de ambas estrategias, echemos un vistazo a la siguiente tabla de comparación:

Órdenes de Stop-Limit

Algunas personas pueden ver las órdenes stop-loss y las órdenes stop-limit como una sola. No lo son, hay algunas diferencias muy sutiles, pero muy importantes. Con una orden de stop-loss, cuando el precio del contrato alcanza ese nivel, una operación se activa y se ejecuta al precio de mercado vigente. Una orden de stop-limit es un asunto de dos etapas con el precio inicial activando una orden de stop-limit y un segundo límite de precio (mínimo), lo que permite a los traders tener un grado de control sobre el precio real de la transacción. Esto asegura que en los mercados de rápido movimiento, o en movimientos bruscos en los precios de apertura de los contratos, los inversores no se comprometan a una venta a ningún precio. Veamos cómo funciona esto en la práctica.

Ejemplo de Orden de Stop-Limit

El escenario anterior es un buen ejemplo de una orden de stop-limit que funciona en beneficio de un inversor:

“El colapso del NASDAQ-100 entre el 10 y el 11 de junio, probablemente, habría eliminado gran parte de las ganancias a corto plazo (posiblemente volcó la posición a una pérdida) de la tendencia alcista anterior. Desafortunadamente, una orden de sell-stop habría visto los contratos de futuros vendidos en la apertura el 11 de junio. Probablemente con un gran descuento en comparación con el cierre de la noche anterior y el límite de stop-loss prevaleciente. Las órdenes de sell-stop funcionan mejor en mercados menos volátiles. La razón es que normalmente no esperarías una caída de 500 puntos en el índice de la noche a la mañana. Sin embargo, en muchos sentidos, esto pone de relieve una desventaja importante para las órdenes de stop-loss.

Supongamos que un trader adquirió contratos de futuros cuando el mercado se situó en 9331.93 el 18 de mayo de 2020. Esta tendencia alcista terminó abruptamente el 10 de junio de 2020. Ese día, 11 de junio de 2020, el mercado cayó de 10,094.26 a 9588.48. Una caída de más de 500 puntos. Moviendo un límite de stop-loss cada vez más alto, a medida que el mercado subió del 18 de mayo al 17 de junio, supongamos que hubo un stop-loss en torno a 9900. Incluso fuera del horario de negociación, es probable que los mercados se hayan movido tan rápido que hubiera sido difícil activar una orden de stop-limit y llevar a cabo cualquier transacción dentro de un nivel mínimo de 9800. Por lo tanto, esto dejaría la posición abierta. Utilizando órdenes de stop-loss, como se mencionó anteriormente, la posición se habría liquidado mucho más bajo sin control sobre el precio de la transacción. Sin embargo, la situación con una orden de stop-limit es muy diferente.

¿Cómo Funciona en la Práctica?

El inversor podría dejar activo el límite mínimo de 9800, lo que resultaría en la venta de los contratos de futuros cuando el índice alcanzara este nivel, en el camino de regreso. Alternativamente, podrían haber reevaluado la situación y realizado cambios tanto en el nivel de activación inicial como en el precio mínimo de las ventas resultantes. Usando el gráfico de un mes para el NASDAQ-100, podemos ver que entre el 16 y el 17 de junio el índice volvió a pasar por el punto de venta mínimo de 9800. Entonces, si bien la transacción de la orden de stop-loss podría haberse liquidado en un nivel de índice tan bajo como 9588.48, la orden de stop-limit se habría beneficiado de la recuperación gradual durante los tres días posteriores a la fuerte corrección.

El uso de una orden stop-limit funcionó perfectamente en este escenario. Por el contrario, si los mercados hubieran continuado cayendo, no se sabe cuándo el índice finalmente, si es que sucedía, habría alcanzado el punto de venta mínimo original de 9800.

Los vendedores en corto también usan el mismo tipo de estrategia para comprar nuevamente contratos para cerrar posiciones abiertas. Sin embargo, hay un inconveniente. Si no se puede completar una compra dentro del rango de precio límite, existe el riesgo de que el mercado continúe aumentando. Eso deja una responsabilidad en la posición abierta.

¿Cuál Deberías Usar y Por Qué?

No hay un tamaño único para todos cuando se trata de estrategias de trading de stop-loss/stop-limit. Sin embargo, hay formas de mitigar los potenciales riesgos para las diferentes estrategias. Echemos un vistazo a cómo cada estrategia podría afectar a los traders a corto plazo y a los inversores a largo plazo.

Traders a corto plazo

Los traders a corto plazo, o bien, day traders, tienen una cosa en común: tienden a cortar sus operaciones perdedoras con bastante rapidez y a ejecutar a sus ganadoras. Como se centran en contratos relativamente volátiles, las órdenes de sell-stop tienden a ser la estrategia preferida y los precios pueden ser relativamente ajustados. Esto hará que se pierdan las operaciones perdedoras con bastante rapidez y que se centren en aquellas que se mueven en la dirección correcta. Los traders a corto plazo tienden a tener poco interés en las recuperaciones de contratos a mediano plazo, por lo tanto, incluso una venta rápida por debajo de su límite inicial de stop-loss no sería el fin del mundo.

Inversores a largo plazo

Por su propia naturaleza, los inversores a largo plazo adoptan un enfoque más a largo plazo para sus inversiones. Como consecuencia, tal vez sean más adecuados para la estrategia de orden de stop-limit. A menudo tendrán un nivel de índice objetivo en su mente. Asumiendo que los fundamentos no cambian, pueden estar felices de esperar. Eso no quiere decir que no reevaluarán continuamente las perspectivas de sus inversiones, pero son menos susceptibles a movimientos de precios a corto plazo, que son volátiles en su mayoría. Tienden a operar con la filosofía de que el valor razonable prevalecerá al final.

Ventajas y Desventajas de las Órdenes de Stop-Loss

Existen varias ventajas y desventajas al usar órdenes stop-loss y órdenes stop-limit, algunas de ellas son:

• Las órdenes stop-limit ofrecen un grado de protección contra la volatilidad extrema de los precios.
• Las órdenes de stop-loss pueden limitar aún más las desventajas, especialmente en mercados en rápido movimiento
• Las órdenes stop-limit garantizan un precio mínimo, pero no hay certeza de que se ejecute una operación
• Las órdenes de stop-loss garantizan una operación, pero no hay certeza del precio
• Cuanto mayor sea la brecha entre el precio del stop-limit/precio mínimo, más posibilidades hay de ejecutar una operación
• Los precios de orden stop-loss relativamente bajos pueden proteger contra la volatilidad a corto plazo
• Las órdenes de stop-limit permiten a los inversores reconsiderar su posición si se pierde el precio límite
• Las órdenes de stop-loss son definitivas, no hay espacio para la toma de decisiones emotivas

Preguntas Frecuentes Sobre Órdenes Stop-Loss vs Órdenes Stop-Limit

Con suerte, hemos cubierto la gran mayoría de las preguntas que podrían surgirte sobre las órdenes de stop-loss y las órdenes de stop-limit. Sin embargo, las siguientes preguntas se han formulado en numerosas ocasiones:

¿Cómo establecer órdenes de stop-loss y órdenes de stop-limit al mismo tiempo?

Cuando se busca comprar/vender contratos, ¿hay alguna posibilidad de utilizar las estrategias de stop-loss y stop-limit? Simplemente, la respuesta es sí.

Supongamos que tienes una orden de stop-limit que se activa cuando el índice cae a 9900 con un límite mínimo de 9800. Una orden adicional de stop-loss en 9500 actuaría como un seguro adicional en el caso de que el precio del contrato de futuros se moviera demasiado rápido para completar tu orden a un mínimo de 9800. Si se ejecutó la orden inicial, obviamente cancelarías la orden de stop-loss y lo mismo en el caso contrario. 

¿Es mejor una orden stop-limit o una orden de stop-loss?

Las órdenes stop-limit y las órdenes stop-loss tienen sus propias ventajas y desventajas y, en última instancia, dependerán de cada inversor. Los traders, que a menudo operan contratos volátiles a corto plazo, tienden a mirar órdenes de stop-loss que les permiten cortar sus operaciones perdedoras y ejecutar las ganadoras. Aquellos con un enfoque a más largo plazo para sus inversiones pueden apreciar las órdenes de stop-limit donde el “valor razonable” del índice, basado en los fundamentos, tiende a prevalecer al final.

¿Hay deficiencias relacionadas con las órdenes de stop-limit/stop-loss?

Ambas estrategias pueden verse afectadas por movimientos volátiles a corto plazo en los precios de los contratos. Dos teorías de inversión particulares surgen en la mente de la “Gann 50 Percent Retracement Theory” y, por desgracia, la llamada “Dead Cat Bounce Theory” (Teoría de Rebote del Gato Muerto).

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¿Qué Son los Retrocesos de Fibonacci?

Comencemos con una breve historia. Teniendo en cuenta el nombre, uno podría pensar que Fibonacci era un famoso artista o músico italiano, pero no era ninguno de los dos. De hecho, era un matemático nacido en 1170 y su nombre original era Leonardo de Pisa. Solo recibió el nombre de Fibonacci después de su muerte, que se le atribuye al historiador Guillaume Libri. El nombre es una combinación de “filius Bonacci”, que significa hijo de Bonacci.

Podemos decir que la teoría de los números de Fibonacci genera mucha controversia entre los traders. Los defensores argumentan que estos números aparecen espontáneamente en la naturaleza, la arquitectura y muchas otras áreas de la vida. Esto sugiere que los patrones formados tienen un significado intrínseco, por lo que también podemos aplicarlos al trading. El contraargumento más común es que esto simplemente funciona como un efecto de manada. En otras palabras, cuando suficientes traders creen que estos números son significativos, eso tiende a mover todo el mercado si actúan simultáneamente.

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La Secuencia de Fibonacci

La secuencia de Fibonacci es: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y así sucesivamente. Básicamente, cada nuevo número es la suma de los dos números anteriores. Pero, ¿cómo nos dan estos números los niveles de retroceso de Fibonacci? A medida que avanza la secuencia, cada número se acerca cada vez más al 61.8% del siguiente número. Así es como obtenemos el primer nivel de retroceso: 55/89 = 61.8%. El segundo nivel se obtiene dividiendo cualquier número por el segundo número a su derecha. Por ejemplo, 34/89 = 38.2%. El tercer nivel se obtiene dividiendo un número por el tercer número de la derecha, es decir, 21/89 = 23.6%.

Siguiendo esa lógica, dividir 1 entre 1 da 100% y 1 entre 2 equivale al 50%. Esto da como resultado niveles de retroceso relativos de 100% y 50%. Cuando alinees los números, verás una secuencia casi simétrica. Sin embargo, todavía falta algo.

Para hacerlo completamente simétrico, necesitaremos agregar un nivel de retroceso más. Resta el 23.6% del 100% para obtener nuestro nivel de retroceso final en el 76,4%. La secuencia final debería verse así:

Ahora que la secuencia está completa, es hora de ver si estos porcentajes tienen algún valor real. Al observar la forma de una concha de caracol, pétalos de flores, hojas o ramas de árboles, o incluso el patrón reproductivo de los conejos, siempre encontrarás que la secuencia de Fibonacci se repite. Entonces, debido a que es algo tan común, ¿por qué no aplicarlo al trading?

¿Cómo Funcionan los Retrocesos de Fibonacci?

Agregamos las diversas líneas de retrocesos de Fibonacci al gráfico a continuación. Como verás en breve, hay un método involucrado en esto. La idea es simple: en un movimiento bajista, las líneas de retroceso de Fibonacci actúan como líneas de soporte. Por el contrario, en un movimiento alcista, actúan como resistencia. Digamos que el precio ha roto el soporte en un nivel de retroceso del 23.6%, luego la próxima línea de soporte estará en un nivel de retroceso del 38.2%. Luego, solo queda el nivel del 50% hasta que el precio retrocede por completo al punto más bajo del intervalo. Como verás en el gráfico del índice E-Mini S&P 500, el soporte de la línea de tendencia sigue aumentando. Lo que terminamos viendo es que la tendencia se hace cada vez más fuerte.

Obviamente, habrá ocasiones en las que la caída será temporal, siendo solo un reequilibrio entre vendedores y compradores en el mercado, así como cuando echamos más agua en un recipiente y la superficie forma ondas hasta que se estabiliza. Esta es una mezcla natural de diferentes inversores. Por un lado, algunos obtendrán ganancias de sus inversiones solo en los niveles más bajos. Por otro lado, hay quienes prefieren embarcarse en la tendencia alcista, pero aún esperan un retroceso a corto plazo. Muchos traders también utilizan los distintos niveles de retrocesos de Fibonacci como límites de stop-loss o como un medio para proteger las ganancias.

¿Cómo Calcular los Retrocesos de Fibonacci?

Usemos el gráfico anterior como ejemplo para analizar la herramienta de retroceso de Fibonacci. Como podemos ver en el gráfico, todo se basa en los puntos de swing mínimo y máximo. En el ejemplo anterior, el swing mínimo del índice E-Mini S&P 500 es 3126.25, mientras que el swing máximo es 3169.25. Ambos valores se muestran en los recuadros blancos. Los factores de retroceso de la teoría de Fibonacci son los siguientes:

• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 76.4%

Si tomamos la diferencia entre el swing mínimo y el swing máximo (3169.25-3126.25), obtenemos una brecha de 43. Aquí es cuando recurrimos a nuestra confiable hoja de cálculo para hacer los cálculos por nosotros. Así que simplemente apliquemos las líneas de retroceso de antes al gráfico de arriba. Eso nos dará los siguientes números:

• 3159.00
• 3152.50
• 3142.50
• 3136.25

En este punto, podemos reconocer que el gráfico comienza a congestionarse un poco. Aun así, muchos traders aún agregan una línea de tendencia adicional al 50%. En este ejemplo, estaría en 3147.75. Todo parece muy técnico, pero ¿qué significa exactamente? ¿Deberíamos comprar o vender en esta línea de tendencia? ¿O quizás monitorear su precio hasta que otros inversores dicten la dirección? Aquí es donde se pone a prueba todo el concepto de la teoría de los retrocesos de Fibonacci.

¿Cómo Utilizar los Retrocesos de Fibonacci?

El gráfico del índice E-Mini S&P 500 ilustra perfectamente cómo puedes utilizar los retrocesos de Fibonacci para mejorar tus estrategias de trading. Es importante tener en cuenta que, si bien muchos traders usan los niveles de Fibonacci para considerar su próximo movimiento, no se detienen allí. También pueden considerar tendencias a más largo plazo, que, en algunos casos, pueden fortalecer el argumento a favor del uso del retroceso de Fibonacci. Así que veamos el éxito que pueden haber tenido los traders durante el período de volatilidad relativa descrito anteriormente.

Poniéndolo en práctica

En este caso, tenemos el mínimo en 3126.25 y el punto máximo en 3169.25. Esto nos da nuestro rango real de 43. Cuando el índice alcanza el máximo a corto plazo, calculamos inmediatamente los niveles de retroceso de Fibonacci. Curiosamente, hay un fuerte soporte en el nivel de retroceso del 23.6%, eso crea un rango de trading relativamente estrecho en los primeros días después del máximo. Ha habido situaciones en las que el índice estuvo por debajo de este nivel de soporte, sin embargo, poco después, tuvimos un rechazo en relación al nivel de retroceso del 38.2%. Todo muy bien hasta ahora.

Un período relativamente corto de estancamiento entre la primera y la segunda línea de tendencia y, de repente, tenemos una tendencia alcista. El índice rompió el nivel de retroceso del 23.6%, inicialmente una línea de soporte, que ahora se ha convertido en resistencia. Lo que podría considerarse un período de consolidación se ha convertido en una reanudación de la tendencia alcista anterior. ¿Qué tan lejos podría llegar esto? Es fascinante ver que una vez que se alcanzó un máximo de 3169.25, hubo un apetito limitado por llevar el índice a un nuevo territorio. El índice comenzó a caer, la tendencia comenzó a cambiar y, muy rápidamente, rompió los niveles de soporte. Hubo un grado limitado de soporte entre el primer y el segundo nivel de retroceso de Fibonacci. Aun así, fue una poderosa tendencia bajista. Podemos ver que el índice atraviesa un nivel de soporte tras otro.

Retroceso Total

Si bien no es tan infrecuente como la gente podría suponer, vimos un retroceso total hasta el punto bajo anterior, es decir, un retroceso del 100%. Los fundamentos claramente habían cambiado y los inversores comenzaron a abandonar el mercado. Esto se debe a que hubo un soporte mínimo durante la caída, incluso después de alcanzar el nivel de retroceso del 100%. Al observar el lado derecho del gráfico, verás una recuperación parcial.

Por lo tanto, podríamos observar una fuerte evidencia de que los niveles de retroceso de Fibonacci actúan como resistencia y soporte. ¡Es fascinante!

¿Cómo Utilizar los Retrocesos de Fibonacci con la Acción del Precio?

La combinación de los niveles de retroceso de Fibonacci con la acción del precio ha sido extremadamente rentable para muchos traders. En primer lugar, los inversores se enfocan en los niveles de retroceso de Fibonacci. Luego, comienzan a incorporar su propia opinión. En muchos casos, esta opinión se basa en movimientos históricos de precios, así como en puntos de soporte y resistencia anteriores. Incluso para los traders más técnicos, es difícil evitar por completo la influencia del ego.

Hay muchos factores a considerar al utilizar la acción del precio, especialmente cuando notamos que varias tendencias se repiten todo el tiempo. Una de las tendencias más comunes gira en torno al nivel de retroceso del 50%, lo que puede ocurrir por varias razones:

• El índice está sobrecomprado;
• Los profit takers toman el control del índice y lo hacen caer;
• Exuberancia excesiva;
• Los compradores toman el control en el nivel de retroceso del 50%.

Muchos de ustedes verán este trecho con cierto escepticismo, tal vez incluso con total incredulidad. Si aún tienes preguntas, veamos el siguiente gráfico:

Retroceso de 50%

Vamos a analizar el punto de rebote que se produjo en el nivel de retroceso del 50%, entre el punto mínimo en 3035.25 y el punto máximo en 3.074,75. Cuando el precio sube a niveles más altos, el punto máximo comienza a actuar como nivel de soporte. Todo el concepto de la teoría de los retrocesos de Fibonacci se basa en una tendencia continua. Cuando un índice sube muy rápidamente, es muy probable que se produzca un retroceso natural en algún momento, pero la tendencia puede permanecer intacta. La naturaleza humana sugiere, como mencionamos anteriormente, que quien esté obteniendo ganancias hará todo lo posible para protegerlas. Por otro lado, aquellos que se perdieron la tendencia alcista inicial pueden sentir que el retroceso del 50% les brinda la oportunidad perfecta para comprar. No quieren volver a perder y, de ser así, esta es la elección correcta.

¿Alguna vez te has preguntado cuántos traders están esperando para comprar al mismo nivel de precio que tú? Tomemos como ejemplo el caso de un retroceso del 50% a partir de un pico a corto plazo en cualquier activo/contrato. Solo observa el caso anterior. Después de que se completó el retroceso del 50%, los compradores tomaron el control, generando un rally relativamente corto. Fue una explosión de órdenes de compra, demanda reprimida o como quieras llamarlo. El punto es que la recuperación de ese nivel de soporte fue sólido. Esto no solo continuó la tendencia alcista inicial, sino que la tendencia se fortaleció tras la salida de los inversores que optaron por asegurar sus ganancias.

¿Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci con líneas de tendencia a largo plazo?

Existen numerosas formas de combinar la teoría de los retrocesos de Fibonacci con otros tipos de análisis técnico o gráfico. El uso de una línea de tendencia a largo plazo con múltiples niveles de retroceso de Fibonacci puede crear señales poderosas. A continuación se muestra una señal de venta de este tipo.

Trazamos una línea de tendencia a partir del punto de swing mínimo, cruzando el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%. En este punto, era evidente que la línea de soporte estaba a punto de romperse. La tendencia alcista que comenzó en el punto mínimo también estuvo en riesgo debido a la caída repentina del mercado, que llevó a un retroceso del 76.4%. Luego, el nivel de soporte falló y vimos un retroceso del 100% desde el máximo.

Se podría argumentar que estamos probando un punto a posteriori. Sin embargo, está claro que la tendencia alcista terminó cuando el índice rompió el nivel de soporte inicial y la línea de tendencia a más largo plazo. Aún puedes preguntarte si estas líneas son viables cuando se opera en tiempo real. En cualquier caso, hay una cosa que vale la pena tener en cuenta: la mayoría de los traders estarán observando no solo los niveles de retroceso de Fibonacci, sino también las tendencias a largo plazo.

¿Es esta una profecía autocumplida o simplemente un caso en el que la historia se repite? Tú decides.

Ventajas y Desventajas de la Herramienta de Retrocesos de Fibonacci

Hay muchos aspectos diferentes a tener en cuenta al analizar la teoría de los retrocesos de Fibonacci.

¿Funciona la teoría?

Por mucho que la gente argumente a favor o en contra de la teoría de Fibonacci, el hecho es que aparece repetidamente en la naturaleza, eso es innegable. ¿Puede el patrón incluso traducirse en tendencias de valoración de activos, estrategias de inversión y, lo que es más importante, en la naturaleza humana? Bueno, eso es discutible. ¿Estamos aplicando la estrategia de tendencias más antigua del mundo? ¿O el apoyo a esta teoría entre los traders es tan fuerte que acaba determinando su propia tendencia? Al final, si la herramienta te ayuda a obtener ganancias o reducir tus pérdidas, ¿estos problemas realmente importan?

Identificar el momento es fundamental

¿Estás un paso por delante sabiendo que otros traders están esperando que se rompa el nivel de soporte o resistencia? ¿O esperas hasta que se forme una tendencia más fuerte? Aquí es donde entran en juego factores adicionales como las líneas de tendencia a largo plazo y las estrategias de acción del precio. Pueden confirmar o negar el argumento básico del nivel de retroceso de Fibonacci.

Vender demasiado pronto

En palabras de JPMorgan:

“Hice una fortuna saliendo pronto”.

¿Qué significa esto y cómo puedes usar esta idea? Seguir una tendencia alcista es relativamente fácil, en teoría. Puede haber altibajos y swings, pero si la tendencia permanece intacta, simplemente disfrútala. Sin embargo, ¿qué sucede si vendes en el primer retroceso, una vez que alcanzas el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%? Bueno, en el peor de los casos, garantizas tus ganancias y permaneces vivo para operar otro día. En el mejor de los casos, la ruptura fue un verdadero cambio de tendencia, lo que significa que la línea de soporte del 23,6% fue solo el comienzo de una tendencia bajista.

Aunque mencionamos el retroceso natural del 50%, no hay garantía de que el índice vuelva a los máximos anteriores. De hecho, la línea de soporte anterior del 23.6% podría convertirse en una fuerte resistencia.

¿Cómo Puede Ayudarte la Herramienta de Retrocesos de Fibonacci?

La teoría detrás de la herramienta de retroceso de Fibonacci muestra cómo la secuencia está presente en las tendencias naturales. Sin embargo, es evidente que una gran cantidad de traders tienen en consideración esta estrategia de inversión específica. Incluso podrías argumentar que esto la convierte en una profecía autocumplida, pero de todos modos deberías incluirla en tu arsenal de herramientas de trading.

También hay quienes dicen que los traders que utilizan los retrocesos de Fibonacci no son más que ovejas que siguen al rebaño. En cualquier caso, es importante saber en qué dirección va la manada. Por lo tanto, tiene sentido incorporar al menos un elemento de la teoría de Fibonacci en tu estrategia de inversión. Si las líneas de soporte indican una ruptura o caída más allá de la resistencia, es posible que esto llame tu atención. Sin embargo, ¿qué pasa si las líneas de tendencia a largo plazo también se rompen? Ahora tienes dos indicadores muy sólidos que sugieren que la tendencia está cambiando. Podría haber una ruptura alcista o podría haber una caída significativa a corto plazo. Esta combinación te permite invertir con un poco más de confianza.

Al igual que con muchas estrategias de inversión, para que el principio de retroceso de Fibonacci realmente funcione, debes seguir rigurosamente los fundamentos.

Preguntas Más Frecuentes

¿Cuáles son las aplicaciones más comunes de los retrocesos de Fibonacci?

La teoría del retroceso de Fibonacci es una excelente manera de resaltar las líneas de soporte y resistencia en un gráfico de divisas o índices. Cualquier movimiento más allá de estas líneas de soporte y resistencia podría indicar, en el peor de los casos, un cambio de tendencia a corto plazo. En el mejor de los casos, desde el punto de vista de un trader, esto puede representar un cambio fundamental en la tendencia. De cualquier manera, aún puedes operar según la tendencia.

¿Cuáles son los niveles de Fibonacci más comunes?

Los niveles de Fibonacci más comunes son 23.6%, 38.2%, 61.8%. Además de estos, también tenemos el 76.4% y lo que muchos llaman el nivel de retroceso natural del 50%. Sabemos cómo se calculan estos números y de dónde vienen, lo que nos da cierto grado de confianza. Incluso pueden ser relevantes y dictar movimientos de precios o simplemente pueden ser una profecía autocumplida. En cualquier caso, si puedes seguir la tendencia y salir a tiempo, definitivamente habrán cumplido su propósito.

¿Cuándo comprar un activo usando el retroceso de Fibonacci?

El principio del retroceso de Fibonacci se puede aplicar al analizar futuros, índices, acciones, divisas o cualquier activo/inversión con precio al contado. El hecho de que todo el principio se base en la naturaleza y la replicación de los cálculos subyacentes muestra la versatilidad de la teoría.

¿Cuándo comprar un activo usando el retroceso de Fibonacci?

Hay dos conceptos muy interesantes cuando se trata de la teoría del retroceso de Fibonacci: el retroceso natural del 50% de un pico en el valor de un índice, divisa o contrato de futuros y la indicación de que está surgiendo una tendencia alcista. La incorporación de tendencias adicionales, fundamentos y su propia intuición siempre puede ayudar. Sin embargo, muchos argumentan que los fundamentos ya están en el precio del índice/contrato, así que concéntrate en repetir las tendencias y en seguir tu instinto.

¿Por qué los retrocesos de Fibonacci no funcionan con criptomonedas?

La verdad es que ninguna estrategia de análisis gráfico es perfecta y esto también se aplica a la teoría del retroceso de Fibonacci. Es posible que esta herramienta no funcione cuando operamos criptomonedas, por ejemplo, si no tenemos un swing mínimo o máximo, es decir, cuando no hay un rango en el que basarlo. Además, es responsabilidad del trader identificar estos puntos mínimos y máximos, ya que a veces nos vemos llevados a “ver lo que queremos ver”, en lugar de enfrentar la realidad. Una vez más, ¡las emociones pueden ser el gran enemigo de los traders!

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¿Qué Es la Media Móvil Simple?

La mejor manera de describir la SMA es una serie de diferentes subconjuntos usando, en este caso, el precio de cierre de un mercado de inversión. Algunas de las SMA más comunes incluyen:

Day Traders/Traders a Corto Plazo

• Media móvil de 5 días (línea de tendencia azul claro)
• Media móvil de 10 días (línea de tendencia violeta)
• Media móvil de 20 días (línea de tendencia verde)

Como puedes ver en el gráfico a continuación, la media móvil de cinco días ofrece la indicación más temprana de una posible tendencia cambiante. Sin embargo, la media móvil de 10 y 20 días aplana la volatilidad aún más para crear una línea de tendencia más suave. Las líneas de tendencia a corto plazo pueden enviar señales falsas, mientras que las líneas de tendencia a largo plazo ofrecen señales más fuertes, pero hay un retraso.

Traders a Largo Plazo

• Media móvil de 50 días
• Media móvil de 100 días
• Media móvil de 200 días

Cuando se extiende el período de cálculo de la media móvil, las líneas de tendencia son mucho más suaves. Estas tienden a ser más útiles para aquellos que buscan tendencias a largo plazo, evitando fluctuaciones a corto plazo que pueden reducir sus ganancias a largo plazo.

La clave para utilizar una estrategia de SMA es encontrar las mejores medias móviles para tus requisitos de inversión. No tiene sentido mirar las tendencias a largo plazo como un indicador anticipado, si eres un trader a corto plazo. En la otra cara de la moneda, los indicadores de tendencia a corto plazo tienen un interés limitado para los operadores a largo plazo.

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Entendiendo Cómo Funciona la SMA

Muchos factores externos pueden afectar el movimiento a corto plazo en los mercados de inversión, como el mercado de futuros E-mini S&P 500. Esto podría ser un evento político a corto plazo, cifras de empleo decepcionantes, volatilidad del día de vencimiento o desarrollos inesperados en el frente internacional. Muchos de estos problemas se resolverán y olvidarán en un plazo de 24 horas, por lo que la clave es no reaccionar de forma exagerada. ¿Cuál es la mejor manera de lograr esto?

El uso de precios promedio durante un período específicamente definido ayudará a aplanar la curva y reducir el impacto de las fluctuaciones de precios a plazos concisos. Es por eso que los traders a corto plazo usan medias móviles de 5, 10 y 20 días, mientras que los traders a largo plazo pueden usar medias móviles de 50, 100 y 200 días. La clave para el éxito de las inversiones a corto, medio y largo plazo es seguir la tendencia hasta que cambie.

Como puedes ver en los gráficos anteriores, cuanto más largo sea el período durante el cual se promedia el precio, más plana será la línea. Cuanto más largo sea el período durante el cual calcula las medias móviles, más fuerte será la señal. Sin embargo, debido al retraso prolongado, es posible que ya se haya perdido un elemento significativo del cambio inicial de tendencia.

¿Cómo Calcular la Media Móvil Simple?

El acto de calcular una Media Móvil Simple es sencillo. Si consideramos un período de trading de 30 días, podemos calcular la media móvil de cinco días. Puedes hacerlo así:

Creando puntos de datos

Para calcular los puntos de datos de la Media Móvil Simple de cinco días, haz lo siguiente:

Los puntos de datos te darán un promedio de los precios de cierre de los últimos cinco días y te permitirán identificar tendencias cambiantes. Para calcular una media móvil de 10 días, simplemente suma los diez precios de cierre anteriores y luego divídelos por 10. La mejor manera de pensar en esto es un aplanamiento de la línea de tendencia para que sea menos volátil.

Estrategia de Trading con la Media Móvil Simple

Existen numerosas formas en las que puedes utilizar la SMA para operar a corto, medio y largo plazo. Ya sea que operes con futuros, empresas, metales o cualquier otro tipo de inversión, el principio es el mismo. Utilizando el siguiente gráfico, ahora veremos cómo puedes usar las medias móviles simples para tu beneficio.

Crossover Alcista

Un crossover, o cruce, alcista ocurre cuando el precio de la acción se mueve a través de la SMA hacia un terreno más alto. Como puedes ver en la primera área sombreada en el gráfico anterior, la primera indicación de un repunte ocurrió cuando el precio de la acción subió a través de la SMA de cinco días (la línea de tendencia azul). Este cambio de tendencia se confirmó después de que el índice también rompiera las líneas de tendencia de la media móvil de 10 días y 20 días.

Aquellos que buscan adquirir opciones de futuros en el repunte de la SMA de cinco días tienen el potencial alcista más alto, con un riesgo significativo. El riesgo era que se tratara de un repunte a corto plazo antes de volver a la tendencia bajista anterior. Las líneas de tendencia de media móvil simple de 10 días y 20 días, en teoría, dan una señal más fuerte, pero es posible que te hayas perdido un elemento significativo del alza inicial debido al retraso.

Crossover Bajista

Un crossover, o cruce, bajista es exactamente lo opuesto a un cruce alcista. El precio de la acción se moverá inicialmente hacia abajo por debajo de la SMA de cinco días, luego la SMA de 10 días y finalmente la SMA de 20 días. Esta es una señal de que una tendencia alcista anterior ha cambiado y, para muchos, una señal para cerrar una posición abierta o ir en corto. Nuevamente, aquellos que reaccionan al movimiento hacia abajo a través de la SMA de cinco días tienen beneficios potencialmente mayores, pero más riesgo de que esto sea solo una recesión a corto plazo. Un movimiento a la baja a través de la SMA de 10 y 20 días refuerza la indicación inicial de una nueva tendencia bajista.

Crossover de la SMA

En este caso, sabemos que las líneas de tendencia de la SMA, las medias móviles simples de cinco, diez y veinte días, indican una posible nueva tendencia. Con el crossover alcista y el crossover bajista, la alerta de un posible cambio de tendencia se activa a medida que el nivel del índice se mueve a través de las líneas de tendencia individuales. Sin embargo, muchas personas también usan los crossovers de la SMA como un indicador aún más fuerte de que está surgiendo una nueva tendencia.

Hemos resaltado una serie de áreas en el gráfico anterior donde las líneas SMA se han cruzado. Si nos centramos en el área sombreada inicial, la primera señal de un repunte es cuando el precio del índice se mueve a través de la Media Móvil Simple de cinco días. Sin embargo, este cambio en la señal de tendencia se refuerza aún más a medida que cada una de las líneas de tendencia SMA se cruzan.

En realidad, este es un indicador de un impulso creciente. La línea de tendencia azul a corto plazo se mueve hacia arriba a través de la línea púrpura a mediano plazo, luego la línea verde a largo plazo. Puede ser que saques una posición inicial cuando el índice se mueva a través de la media móvil de cinco días y luego aumentes tu posición a medida que se rompen las otras SMA. Si tuvieras que esperar hasta que la SMA a corto plazo se mueva a través de la SMA a largo plazo (20 días), ya se habría perdido un elemento significativo de la recuperación.

Ventajas y Desventajas de la SMA

Las líneas de tendencia de Media Móvil Simple son una parte integral de muchas estrategias de inversión. Si bien existen numerosas ventajas, existen algunas desventajas, como verás a continuación.

Cuando eliminamos las ventajas y desventajas de las medias móviles simples al mínimo, hay algunos puntos clave para recordar:

• Cuanto más corto sea el plazo de la SMA, mayores serán las posibilidades de identificar un cambio de tendencia en una etapa muy temprana. Si la señal es correcta, esto maximizará tus posibles rendimientos. Sin embargo, las SMA a corto plazo son propensas a señales falsas.
• Cuanto más largo sea el plazo de la SMA, más fuerte será el cambio en la señal de tendencia, pero esto tardará más en emerger. En consecuencia, si dependes de una SMA a más largo plazo, podrías perderte un elemento significativo de cualquier cambio en el precio del activo.
• Debes encontrar un término de SMA (o múltiples líneas de tendencia de SMA) que refleje mejor tu apetito por el riesgo y las posibles recompensas.

SMA vs. Media Móvil Exponencial

Al investigar estrategias de inversión de Media Móvil Simple, con frecuencia te encontrarás con el término Media Móvil Exponencial (EMA). El siguiente gráfico ilustra una Media Móvil Simple de 10 días y una Media Móvil Exponencial de 10 días. Si bien ambos se basan en los diez precios de cierre anteriores, el cálculo de la EMA está ponderado. En consecuencia, los movimientos de precios más recientes tendrán una influencia más significativa en la línea de tendencia de la EMA que los del comienzo de los diez días. Cuanto más largo sea el período de la EMA, menos influencia tendrán los cambios históricos de precios en la línea de tendencia.

Si necesitas más información sobre el cálculo de las cifras de la EMA, hemos publicado un artículo titulado: “Media Móvil Exponencial (EMA) Explicada – Estrategias y Consejos“.

Al investigar las estrategias de inversión de SMA y EMA, verás opiniones polarizadas. La estrategia de SMA depende de reducir la influencia de los movimientos de precios más recientes. Por otro lado, la estrategia EMA otorga mayor peso a los movimientos a corto plazo. Muchos dirían que la estrategia EMA es más relevante para los traders a corto plazo, que buscan señales muy tempranas de que las tendencias están cambiando.

¿Por Qué Usar la Media Móvil Simple?

Ya sea que uses una Media Móvil Simple o una Media Móvil Exponencial, la base es la misma. Estás buscando aplanar la volatilidad a corto plazo para brindar una mejor perspectiva de los cambios de tendencia a corto, mediano y largo plazo. Cuando se analiza un precio de futuros relativamente volátil de forma aislada, puede ser un desafío medir la tendencia. Sin embargo, mirar un precio de futuros frente a Medias Móvil Simples escalonadas te dará una idea de las tendencias a corto, mediano y largo plazo.

Consideraciones Finales

Al observar un gráfico de precios de futuros de forma aislada, puede resultar difícil identificar una tendencia a corto, medio o largo plazo. Es útil tener medias móviles simples de 5, 10 y 20 días, ya que te brindan una base sobre la cual considerar los movimientos de precios a corto plazo. Los traders a largo plazo pueden utilizar diferentes términos de SMA, como 50, 100 y 200 días. Realmente depende de tu horizonte de inversión y tu apetito por el riesgo/recompensa.

Es importante tener en cuenta que los términos de SMA que utilices funcionarán mejor en un mercado de tendencias. Un mercado relativamente estático no funciona bien con las Medias Móviles Simples. La volatilidad a corto plazo tendrá un impacto limitado debido a la falta de volatilidad anterior. Si bien el uso de términos EMA dará una mayor ponderación a los movimientos de precios a corto plazo, en los mercados sin tendencia, este impacto también se reduce.

Por otro lado, si crees que los mercados de valores son “totalmente eficientes”, entonces el valor de futuros de hoy es el “valor real”. ¡La eficiencia del mercado es otro tema candente!

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